Arquitetura do sistema comercial pdf
Recurso Especial: Infraestrutura de Negociação Online.
Uma arquitetura comercial bem sucedida.
As trocas on-line facilitam as transações mais rápidas, oferecendo facilidade e flexibilidade aos portais de negociação on-line e às casas de corretagem. Aqui está uma olhada na infra-estrutura básica do NSE, BSE e alguns portais comerciais. de Soutiman Das Gupta.
Conforme prometido por visionários de tecnologia e grupos de previsão ao longo da última década, a Internet de fato abriu novos caminhos para a realização de negócios. Bolsas de valores em todo o mundo agora realizam uma grande parte de seus negócios on-line através de seus corretores e parceiros, uma grande mudança em relação ao método tradicional. Nos países desenvolvidos, quase todas as transações de câmbio são realizadas on-line. A tendência se recuperou lentamente na Índia e duas das maiores bolsas, a Bolsa Nacional de Valores (NSE) e a Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) vêm conduzindo o comércio on-line com sucesso há algum tempo.
As bolsas de valores e as corretoras indianas têm demorado a movimentar suas transações on-line. Isto tem sido principalmente devido a regulamentações governamentais. Houve um atraso inicial no estabelecimento de especificações para criação de grupos de usuários fechados (CUGs). A questão foi resolvida entre o DoT e o Ministério das Finanças por volta de 1998 e logo surgiram portais de comércio como ICICIDirect, motilaloswal e smartjones.
A conectividade foi talvez o fator tecnológico mais importante. O custo de linhas alugadas e links VSAT tem sido tradicionalmente muito alto e a confiabilidade dos links tem sido baixa. Também levou muito tempo para comissionar os links, pois era necessário fazer uma inscrição e aguardar algumas semanas para que o link estivesse ativo e em execução. Outras questões como segurança e custos processuais de backup e recuperação também foram impeditivos.
Felizmente, juntamente com a resolução de questões regulatórias, a Índia não tem mais nenhum problema urgente de conectividade e largura de banda. Com a entrada de agentes privados no cenário de banda larga e o governo abrindo o setor de telecomunicações, essas questões são quase inexistentes. Soluções de segurança e serviços disponíveis no mercado amadureceram e não custa mais um belo pacote para colocar uma simples solução de backup no lugar.
Negociação on-line envolve grandes volumes de dados sendo transacionados todos os dias. Apenas como exemplo, na BSE, o volume médio diário em 2001-2002 (abril-março) foi de 1244,10 milhões de rupias e o número médio de negócios diários foi de 5,17 lakh.
Além disso, existem normas RBI rigorosas que obrigam as empresas a armazenar pelo menos sete anos de dados transacionais e financeiros.
Design Precisa estar sempre ativo, seguro, redundante e ter processos de backup e recuperação adequados. Armazenamento Para quantidades tão altas de dados críticos, é natural implantar um armazenamento baseado em rede, como NAS ou SAN. Segurança A segurança é uma parte vital e integrante da arquitetura de design. Os elementos de hardware e software devem ser construídos em torno de uma arquitetura de segurança em camadas e devem ser mantidos em vigor com uma política de segurança bem documentada. Disponibilidade Idealmente, as trocas on-line devem ter disponibilidade de cinco noves. Aplicativos É difícil implantar aplicativos prontos para uso nas trocas, pois cada um possui uma arquitetura exclusiva baseada em fatores como fluxo de operações, volumes de negociação, número de membros, número de usuários e número de locais. Arquiteturas A NSE implantou o NIBIS (Sistema de Informações Baseadas na Internet da NSE) para a disseminação em tempo real de informações comerciais pela Internet e para o NEAT, um aplicativo baseado em cliente / servidor para ajudar suas operações.
A BSE implantou um sistema OnLine Trading (BOLT) em uma plataforma Tandem que possui uma arquitetura de dois níveis. Alega ser capaz de suportar até 2 milhões de transações por dia.
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A NSE e a BSE estão entre as maiores bolsas do país. Eles lidam com volumes de negociação diários muito grandes, suportam grandes quantidades de tráfego de dados e possuem uma rede nacional muito grande.
Os valores do volume de negociação em ambas as bolsas são enormes. O volume de negócios diário médio no segmento de mercado de capitais na NSE é de cerca de Rs 2300 crore e no segmento de derivados, cerca de 1300 crore Rs. O volume médio diário de tráfego é de cerca de um milhão de transações por dia no segmento de mercado de capitais e cerca de 50.000 negócios por dia no segmento de derivativos. Existem cerca de 13.000 usuários registrados em ambos os segmentos e uma média de cerca de 9500 usuários estão conectados ao mesmo tempo.
Na BSE, a rotatividade média diária em 2001-2002 (abril-março) foi de 1244,10 milhões de rupias e o número médio de negócios diários foi de 5,17 lakh.
É desnecessário dizer que qualquer troca on-line precisa estar sempre ativa, segura, redundante e ter processos de backup e recuperação adequados. G. M Shenoy, VP, NSE-IT, fala sobre a filosofia de design de sua troca on-line. & quot; O objetivo básico do projeto era fornecer acesso justo, igual e transparente em todos os nossos locais em todo o país. Um aspecto importante foi fornecer conectividade aos nossos membros comerciais o mais rápido possível. & Quot;
& quot; O setor de telecomunicações é bastante liberal hoje. Em 1993, a tecnologia estava amadurecendo e era cara. As linhas alugadas custam quase dez vezes mais do que hoje. A tecnologia de satélite era uma vantagem, pois permitia uma implantação mais rápida do que as linhas alugadas. A NSE agora tem a maior rede VSAT do país, com mais de 3000 VSATs e espera crescer para mais de 4000 VSATs em breve. & Quot;
Um olhar sobre os enormes volumes de negociação e volume de tráfego é prova suficiente da natureza crítica dos sistemas. Faz um estremecimento pensar nas perdas esperadas no caso de um tempo de inatividade de dez minutos, quando o comércio diário ultrapassa Rs 3000 crore. Elementos de rede como armazenamento, segurança, processos de backup e recuperação, disponibilidade e os diferentes aplicativos devem ser cuidadosamente planejados e comissionados. Em seguida, é preciso seguir os rigorosos regulamentos RBI para armazenar pelo menos sete anos de dados transacionais e financeiros.
Armazenamento Para quantidades tão altas de dados críticos, é natural implantar um armazenamento baseado em rede, como NAS ou SAN. A NSE está implementando uma SAN, pois acredita que seus volumes de dados cresceram "fenomenalmente".
Segurança Esta deve ser uma parte vital e integrante da arquitetura de design. Os elementos de hardware e software devem ser construídos em torno de uma arquitetura de segurança em camadas. E deve ser mantido com uma política de segurança bem documentada.
Shenoy diz: "A segurança é o elemento mais crucial na rede. Todos os aplicativos foram criados com uma abordagem consciente em relação à segurança. As políticas de segurança são estreitamente integradas e escrutinadas regularmente para não deixar espaço para concessões. Todas as aplicações e sistemas operacionais são endurecidos periodicamente para segurança. & Quot;
Backup e recuperação Isso surgiu como um dos aspectos vitais da continuidade dos negócios. Quando as trocas on-line foram projetadas há alguns anos, talvez não se tenha dado muita ênfase a esse aspecto, como é hoje. No entanto, não é difícil adicionar processos de continuidade de negócios a uma rede existente.
Shenoy diz, “Como um backup para a nossa rede VSAT, uma rede de comércio baseada em terra foi implantada em meados de 2000. Temos mais de 850 linhas alugadas conectando nossos locais em todo o país. Somos a única bolsa de valores do país a ter um site de continuidade de negócios totalmente redundante em Chennai. & Quot;
Disponibilidade Idealmente, as trocas on-line devem ter disponibilidade de cinco noves. Normalmente, as trocas preferem hospedar sua infraestrutura internamente e não utilizar os serviços de um data center externo.
A NSE afirma alcançar um tempo de atividade maior que 99,9%. & quot; Isso se deve principalmente a procedimentos formulados internamente e à revisão contínua de SLAs com fornecedores de hardware, & quot; diz Shenoy.
Aplicativos É difícil implantar aplicativos prontos para uso nas trocas, pois cada um possui uma arquitetura exclusiva baseada em fatores como fluxo de operações, volumes de negociação, número de membros, número de usuários e número de locais. Os aplicativos como negociação, compensação, gerenciamento de risco, vigilância, computação de índice, listagem, associação e contas podem ser desenvolvidos internamente ou por desenvolvedores de software externos.
As arquiteturas dos "dois grandes".
NSE e BSE, as duas grandes bolsas acreditam na atualização e atualização de seus sistemas de tecnologia para continuar entregando de acordo com compromissos e promessas feitas a seus membros, parceiros e clientes.
Arquitetura NSE - NEAT.
A NSE implantou o NIBIS (Sistema de Informações Baseadas na Internet da NSE) para a disseminação em tempo real de informações comerciais pela Internet e para o NEAT, um aplicativo baseado em cliente / servidor para ajudar suas operações.
O NEAT armazena todas as informações de negociação em um banco de dados na memória no final do servidor para obter o tempo mínimo de resposta e a máxima disponibilidade do sistema para os usuários. O software do servidor de negociação é executado em um mainframe STRATUS tolerante a falhas e o software cliente é executado em PCs com Windows.
A rede de telecomunicações usa o protocolo X.25 e é a espinha dorsal do sistema de negociação automatizado. Cada membro comercial negocia na NSE com outros membros através de um PC localizado no escritório do membro comercial.
Os membros comerciais do segmento de mercado de dívida por atacado estão vinculados ao computador central na NSE por meio de linhas dedicadas dedicadas a 64 Kbps e terminais VSAT. Essas linhas alugadas são multiplexadas usando links dedicados de fibra ótica de 2 MB. Os participantes do WDM se conectam ao sistema de negociação por meio de links dial-up.
A central usa servidores Unix baseados em RISC da Digital e da HP para processamento de backoffice. Aplicativos como o front-end do Oracle 7 e do SQL / Oracle Forms 4.5 são usados para as funções de troca.
Arquitetura BSE - BOLT.
A BSE implantou um sistema OnLine Trading (BOLT) em 14 de março de 1995. Ele funciona em uma plataforma Tandem S74016 rodando em 16 CPUs. As máquinas Tandem Himalaya S74016 atuam como back-end para mais de 8000 Workstations Trader conectadas em rede Ethernet, VSAT e Rede de Dados Gerenciados de Aluguel (MLDN). Os sistemas afirmam lidar com até dois milhões de transações por dia.
BOLT tem uma arquitetura de dois níveis. As estações de trabalho do comerciante são conectadas diretamente ao servidor de back-end que atua como um servidor de comunicação e um Mecanismo de negociação central (CTE). Outros serviços, como disseminação de informações, cálculo de índices e monitoramento de posição, também são fornecidos pelo sistema. Um recurso de monitoramento de transações na arquitetura Tandem ajuda a manter a integridade dos dados por meio de SQL non-stop.
Com a ajuda da MTNL, a BSE criou uma rede MLDN composta por 300 linhas de 2 Mbps e 1500 linhas de 64 Kbps que ligam todas as bolsas regionais e escritórios em Mumbai. O acesso à informação relacionada com o mercado através das estações de trabalho do comerciante é essencial para os participantes do mercado agirem em tempo real e tomarem decisões instantâneas. O BOLT fez interface com vários fornecedores de informações, como Bloomberg, Bridge e Reuters. Informações de mercado são alimentadas para agências de notícias em tempo real. A troca planeja aprimorar ainda mais os recursos para ter um fluxo de informações bidirecional integrado.
Portais de negociação online.
Negociação on-line é a atividade de investimento que ocorre na Internet sem a inclusão física do corretor. Um usuário final (investidor) deve se registrar em um portal de negociação on-line como ICICdirect, motilaloswal, smartjones e sharekhan. Assim, o investidor entra em acordo com a empresa para negociar títulos diferentes de acordo com os termos e condições listados no contrato. Como os servidores do portal de negociação on-line estão conectados o tempo todo às bolsas de valores e aos bancos designados, o processamento dos pedidos é feito em tempo real. Os investidores também podem obter atualizações sobre as negociações e verificar o status de seus pedidos por e-mail ou por meio da interface.
Harish Malhotra, diretor de tecnologia da Motilal Oswal Securities Limited, diz que "o portal deve ser simples de navegar, cheio de informações úteis e relevantes que estão disponíveis com o menor número de cliques e devem ser personalizados". No entanto, um aspecto muito importante é que os sistemas devem ser capazes de interagir diretamente com as trocas on-line sem problemas de incompatibilidade.
O ICICIdirect usa SSL (Secure Socket Layer) com criptografia de 128 bits para garantir que as informações transmitidas pela Internet sejam seguras e não possam ser acessadas por terceiros.
Os usuários geralmente recebem opções para vincular suas contas bancárias, contas Demat e contas de corretagem em uma única interface. Há também uma única janela para todas as trocas e uma única tela para o mecanismo completo de roteamento de pedidos. O hardware usado inclui servidores Web e de aplicativos, switches, roteadores, firewalls e dispositivos de segurança e dispositivos especializados.
A Motilaloswal usa servidores Compaq para aplicativos e banco de dados, roteadores Cisco e firewalls Checkpoint. Os sistemas foram personalizados por sua equipe interna. Os aplicativos de negociação são terceirizados. & quot; Também temos armazenamento off-line, cujo backup é feito periodicamente em locais separados & quot; diz Harish.
O sucesso de um portal comercial dependerá definitivamente de seu buquê de serviços para um usuário final. A maioria dos portais cobra uma pequena taxa de registro e corretagem com base em várias condições. No entanto, é importante que a organização mantenha o foco nos serviços centrados no cliente e nos modelos de entrega para realmente aproveitar a maior atenção.
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Criar estratégias de negociação lucrativas é difícil. Muito difícil.
Apesar de todos esses benefícios, não quero que você entenda errado e pense que é fácil desenvolver um sistema de comércio algorítmico. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não há caminho para riquezas fáceis com negociação de algoritmos.
No entanto, se você quebrar o problema, em pequenas partes componentes fáceis de manusear e fazer progressos consistentes na melhoria do seu sistema todos os dias, pode eventualmente se tornar muito bem sucedido.
No início, é uma luta para ganhar dinheiro de forma consistente com a negociação.
Agora eu construí o hábito de criar um pipeline de estratégia que constantemente me fornece novas idéias de estratégia de negociação com as quais testar. Não importa se uma estratégia começa a ter um desempenho ruim porque eu tenho muito mais para escolher - e você também.
O progresso lento e consistente em pesquisa, teste e execução é a chave para alcançar lucratividade de negociação algorítmica.
Assuma o compromisso de trabalhar com afinco em seus componentes de estratégia, com uma abordagem disciplinada, e você verá o sucesso muito mais cedo do que o esperado.
E se você não for um especialista em negociação algorítmica?
Na verdade, nem eu quando comecei! Eu não sabia ordens de mercado de ordens de limite, o lado de compra do lado de venda ou o que era uma perda de parada! Mas eu pratiquei nos últimos sete anos e aprendi muito sobre o comércio algorítmico no processo.
Está bem dentro de sua capacidade de aprender o que sei sobre quant finance e trading. Eu certamente não estou no topo da minha área, mas estive envolvido no desenvolvimento de estratégias de negociação lucrativas e estou extremamente ansioso para mostrar a você como fazer o mesmo.
Eu imagino que há um tópico sobre o qual você sabe muito e aposto que há muitos que sabem menos sobre a área do que você. Ser um especialista vem através da prática, disciplina e trabalho duro. O mesmo acontece com a formação de um conjunto consistente de estratégias lucrativas de negociação algorítmica.
Toda pessoa de sucesso que conheço no comércio algorítmico começou antes de saber muito sobre os mercados.
Use o fato de que você ainda não está confortável com a negociação algorítmica para se esforçar mais e aprender a se tornar um especialista.
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