Planilhas do Excel.
Abaixo estão os arquivos de planilha que devem ser compatíveis com o Excel 97 e versões superiores.
Cenário interrompe o caminho Bayesiano, junho de 2013.
Planilha usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto risco as várias regras de decisão permitem que você tome conforme mencionado na matéria de junho de 2013, de Burton Rothberg.
A zona de conforto de colocar e ligar, maio de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos de precificação de LLP referenciados na história da Trading Techniques de maio de 2009, de Paul Cretien.
Construindo um melhor estrangulamento, março de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na matéria de março de 2009 da Trading Techniques, de Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar de folhas de trabalho previamente associadas com as histórias de técnicas de negociação da Cretien.
Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009.
Esta planilha inclui os modelos referenciados na história da Trading Techniques de fevereiro de 2009, por Michael Gutmann.
Comparando modelos de precificação de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na matéria de Trading Techniques de junho de 2008, de Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar de folhas de trabalho previamente associadas à história de técnicas de negociação de setembro de 2006 da Cretien.
Comparando modelos de precificação de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na matéria de Trading Techniques de setembro de 2006, de Paul Cretien.
Estatísticas de desempenho padrão.
Essas planilhas incluem mais estatísticas de desempenho mencionadas neste artigo sobre negociação sistemática baseada em padrões. Artigo de referência: "Trading pattern in the sand", novembro de 2004.
Resumo de desempenho I.
Primeira planilha mostrando o resumo do desempenho total do sistema discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Resumo de desempenho II.
Segunda planilha mostrando o resumo do desempenho total do sistema discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Planilha de precificação de opções.
Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nuas e a chamada coberta. Artigo de referência: "Cobrindo as opções", março de 2003.
Planilha de precificação de opções.
Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de compra e venda. Artigo de referência: "Novas opções para aumentar seu patrimônio", outubro de 2002.
Tabela de correlação.
Toda a matriz de correlação descreve as relações de retorno entre ações iguais e intersetoriais. Artigo de referência: "Dois podem ser melhores que um", setembro de 2002.
Calculadora de vantagem matemática.
Planilha para cálculo dos resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para uma negociação de opções, dadas as premissas de entrada. Artigo de referência: "Determinação dos resultados esperados de uma negociação de opções", agosto de 2002.
Calculadora de estado de mercado.
Planilha para determinar o "estado" do mercado, conforme definido em "Listening to markets, note by note," July 2002.
Calculadora de riscos.
Planilha para análise de "estrias" de preço, conforme explicado em "Os preços das riscas podem ser reveladores", abril de 2002.
Calculadora de Fibonacci.
Uma ferramenta para aplicar a análise de Fibonacci a futuros e ações. Artigo de referência: "Trading with Fibonacci retracements," February 2002.
Ferramenta de retrocesso.
Esta planilha realiza automaticamente os cálculos de retração descritos em "The Elliott-Fibonacci connection," October 2001.
Aplicativo de gerenciamento de dinheiro.
Esta planilha implementa a técnica de gerenciamento de dinheiro discutida em "3x1 = Mais do que você pensa", dezembro de 1999.
Tabela de classificação de software.
Uma planilha que permite aos usuários criar rankings personalizados do software de negociação revisado em "Day-trading software shootout", Special Issue 1999.
Calculadora de força de mercado.
Folha de cálculo mostrando técnicas para jogar a força do mercado a longo prazo e a curto prazo. Artigo de referência: "Skimming the trend", fevereiro de 1999.
Ferramenta de medidas repetidas.
Planilha aplicando análise de medidas repetidas detalhada em "Fora da amostra, fora de contato", janeiro de 1999.
Dados ajustados por taxa, gráficos.
Essas planilhas incluem os gráficos e dados usados para este artigo na avaliação de sistemas usando dados ajustados à razão. Artigo de referência: "Verdade seja dita", janeiro de 1999.
Exemplo de datamining.
Essa planilha inclui os gráficos e dados usados para "Trabalhar em uma mina de carvão", janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo.
Calculadoras de tamanho de negociação.
Cálculos para o escore z, correlação e métodos ótimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em "Pontuação alta e baixa", abril de 1998.
Planilha de banda Bollinger.
Planilha que calcula bandas de Bollinger. Artigo de referência: "Bollinger bands are more than meets the eye", novembro de 1997.
Previsor de crossover da MACD.
Folha de cálculo que calcula o preço para amanhã que faria com que o MACD se cruzasse amanhã. Artigo de referência: "Sign of the crossover", outubro de 1997.
Previsor de crossover da EMA.
Planilha que calcula o preço para o futuro que faria com que uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos se cruzassem amanhã. Artigo de referência: "Smooth operator," September 1997.
Calculadora RSI.
Planilha que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora estocástica.
Planilha que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora Williams% R
Planilha que calcula o oscilador Williams% R. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora de impulso.
Planilha que calcula o oscilador de momento. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.
Calculadora de taxa de mudança.
Planilha que calcula o oscilador de taxa de mudança. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.
Calculadora MACD.
Planilha que calcula o oscilador de convergência-divergência da média móvel. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.
Calculando Potencial Lucro e Perda nas Opções.
Pontos chave.
Visualize seu ganho máximo, perda máxima e preços de equilíbrio em uma estratégia de opção.
Calcule a probabilidade de um estoque atingir um certo nível até uma determinada data.
Entenda a funcionalidade básica do Trade & amp; Calculadora de probabilidade
O Trade & amp; Probability Calculator é uma ferramenta gráfica que exibe os níveis teóricos de lucros e perdas para estratégias de opções ou ações. Ele ajuda a determinar a probabilidade de uma estratégia atingir determinados níveis de preço em uma data definida, usando uma curva de distribuição normal.
Fonte: StreetSmart Edge. 1
Onde eu encontro isso?
O Trade & amp; A Calculadora de probabilidade está disponível no tíquete comercial All in One no StreetSmart Edge®, conforme mostrado acima.
Como funciona?
Para começar, selecione o Trade & amp; Guia Probability Calculator (mostrada na caixa vermelha abaixo). Em seguida, você desejará verificar as configurações gráficas de lucro e perda (P & amp; L):
A data de entrada (linha laranja) O ponto a meio caminho (linha azul) Expiração (linha roxa)
Você pode alterar esses padrões selecionando uma data específica para qualquer uma das três linhas.
Você também pode visualizar a probabilidade numérica de atingir um destino específico, acima e abaixo do preço atual, por expiração. Para fazer isso, mova as barras deslizantes verticais com o mouse ou insira os preços para os destinos inferior e superior (mostrados nas caixas amarelas abaixo).
Fonte: StreetSmart Edge. 1
Todas as entradas de precificação de opções podem ser alteradas. Isso permite que você visualize os níveis de preços e as probabilidades mais importantes para você. Por exemplo, você pode editar as configurações implícitas de volatilidade implícita, rendimento de dividendos e taxa de juros para ver como isso pode afetar os resultados, numericamente e graficamente.
Um exemplo usando o Trade & amp; Calculadora de probabilidade
Vamos supor que você esteja considerando a compra de uma chamada a um preço de 5,65, quando o preço da IBM for de US $ 203,91 (como mostrado na imagem acima). Assim como no StreetSmart Edge Trade Screen e no Symbol Hub, os seguintes cálculos numéricos (mostrados na caixa rosa acima) são feitos automaticamente:
Ganho Máximo = ilimitado Perda Máxima = prêmio pago (5,65 x 100) = $ 565 Breakeven (assumindo a expiração) = preço de exercício + prêmio da opção (205 + 5,65) = $ 210,65.
O ganho máximo para chamadas longas é teoricamente ilimitado, independentemente do prêmio da opção pago, mas a perda máxima e o ponto de equilíbrio serão alterados em relação ao preço pago pela opção. Esses valores são automaticamente calculados para muitas outras estratégias de opções, embora as fórmulas sejam diferentes.
Quando você seleciona o Trade & amp; Na guia Probability Calculator, os seguintes cálculos adicionais são feitos automaticamente e exibidos graficamente (mostrados nas caixas verdes acima):
Probabilidade da opção expirar abaixo da barra deslizante inferior. Por exemplo, se você definir a barra deslizante inferior como 195, isso será igual a um menos o Delta aproximado de uma chamada de 195 de ataque ou (1 - 0,6850 = 0,315 ou 31,5%). Probabilidade da opção expirar acima da barra superior. Por exemplo, se você definir o controle deslizante superior como 205, isso equivalerá ao Delta aproximado da chamada 205 (0,4579) ou 45,79%. Como 205 é a chamada que você está considerando para a compra, isso também é o mesmo que a probabilidade da opção expirar no dinheiro. Probabilidade da opção expirar entre a barra deslizante superior e inferior. Supondo as duas configurações acima, isso seria igual a um menos a soma dos dois cálculos anteriores ou (1 - (.3150 + .4579) = .2271 ou 22,71%).
Esses cálculos de probabilidade mudarão se você alterar os alvos inferiores e superiores movendo as barras deslizantes com o mouse ou digitando valores específicos para o alvo inferior e o alvo superior.
Os cálculos de lucros e perdas (mostrados na caixa azul acima) para a data de entrada (linha laranja), o meio do caminho (linha azul) e expiração (linha roxa) são estimados assumindo que o preço do estoque subjacente permanece inalterado do seu nível atual. Neste exemplo, as 205 chamadas estão inicialmente fora do dinheiro, então observe como a perda aumenta com o tempo decorrido até a expiração; isso se deve à erosão do valor do tempo.
Para atualizar as entradas de preços, clique no botão "Atualizar" na parte inferior da ferramenta.
Se você quiser prever as probabilidades do estoque subjacente atingir um preço diferente nas várias datas exibidas, coloque o cursor em qualquer lugar no gráfico e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse. Conforme mostrado no círculo rosa abaixo, isso exibirá a probabilidade da opção atingir esse preço a qualquer momento entre agora e a expiração ("Prob. Touching"), bem como a probabilidade da opção atingir um determinado nível de preço na expiração (" Prob. Expirando ").
Fonte: StreetSmart Edge. 1
Além disso, você pode facilmente fazer os seguintes cálculos, que muitos operadores de opções acham úteis:
Probabilidade da opção expirar abaixo da barra deslizante superior. Por exemplo, se você definir o controle deslizante superior como 205, ele será igual a um menos a probabilidade de a opção expirar acima da barra superior (ou 1 - 0,4579 = 0,5241 ou 54,21%). Esta é a mesma probabilidade da opção expirar sem valor. Probabilidade de obter lucro no vencimento, se você comprar a opção de compra 205 em 5.65. Se você definir a barra deslizante superior para o nível de equilíbrio de 210.65, isso será igual ao Delta aproximado de uma chamada de chamada teórica de 210.65 (.3058) ou 30.58% (mostrado nos círculos vermelhos abaixo). Observe que, embora a opção tenha sido de apenas 1,09 pontos fora do dinheiro quando comprada, o estoque deve aumentar 6,74 pontos para que a opção seja lucrativa por expiração. Esse cálculo estima a probabilidade aproximada de que isso ocorra. Probabilidade de perder dinheiro no vencimento, se você comprar a opção de compra 205 em 5.65. Uma vez que você tenha ajustado a barra superior para 210.65, isso seria igual a um menos a probabilidade de ganhar um lucro na expiração ou (1 - .3058 = .6942 ou 69,42%). Você notará que, como nos exemplos anteriores, isso é essencialmente igual à soma dos outros dois cálculos de probabilidade (mostrados nos círculos azuis abaixo) ou 33,31% + 36,12% = 69,43%.
Fonte: StreetSmart Edge. 1
Como mostrado abaixo, se você quiser ampliar a curva de distribuição, você pode escolher uma data mais próxima para o cálculo "Probabilidade" (mostrado na caixa vermelha abaixo). Isso é útil porque separa as linhas visuais de lucro e perda para as várias datas. Isso também fará com que os cálculos de probabilidade (mostrados na caixa rosa abaixo) sejam orientados para a nova data selecionada, em vez da data de expiração da opção (configuração padrão).
Fonte: StreetSmart Edge. 1
Como mostrado abaixo, você pode até desativar qualquer uma das várias exibições visuais (a curva de distribuição normal neste exemplo), basta clicar na caixa colorida ao lado da data.
Fonte: StreetSmart Edge. 1
Tenha em mente.
Embora os cálculos de lucros e perdas considerem que as posições de opções serão mantidas até o vencimento, normalmente é possível encerrar posições de opções longas ou curtas antes da expiração, comprando-as ou vendendo-as no mercado. Todos os cálculos de probabilidade são baseados em uma suposição de valores estáveis de volatilidade implícita. Mudanças na volatilidade implícita podem afetar drasticamente as previsões. O Delta é frequentemente usado como uma previsão instantânea da probabilidade aproximada de um contrato de opção expirar no dinheiro. Apenas lembre-se de que a Delta é calculada continuamente, então geralmente aumentará ou diminuirá conforme o preço das ações subjacentes for alterado. As projeções e previsões geradas pelo Trade & amp; A Calculadora de Probabilidade é de natureza hipotética e não deve ser considerada como indicativa de resultados reais de investimento. As decisões de negociação e investimento não devem se basear somente em valores ou cálculos gerados pelo Trade & amp; Calculadora de probabilidade
A seguir.
Ao analisar a funcionalidade básica do Trade & amp; Calculadora de probabilidade, você deve ter notado como ela pode ser uma ferramenta poderosa na análise de negociações antes de colocá-las. No meu próximo artigo, vou aprofundar e abordar funcionalidades adicionais na análise de estratégias de opções específicas.
1. Todos os símbolos de ações e opções e dados de mercado mostrados acima são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação, oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar qualquer título.
Próximos passos.
• Clientes da Schwab: Entre em contato com um especialista em negociação pelo telefone 800-435-9050 para fazer perguntas ou entre no Centro de Aprendizado do Trading Services.
• Ainda não é cliente? Saiba mais sobre a Schwab Trading Services.
Opções Profit Calculator.
Opções Profit Calculator oferece uma maneira única de visualizar as estratégias de retorno e lucro / perda de stock options.
Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.
Melhorias de saída. Gráficos de linhas multicoloridas para distinguir datas com mais facilidade; 'Desembolso inicial' agora denominado 'Custo de entrada'; Pequenos ajustes para visualizar a tabela.
Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas. FAQ / seção de ajuda adicionada. Site para dispositivos móveis aprimorado. Por favor relate quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no facebook e twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para auxiliar na localização de opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link "Mais opções de saída" no botão "Calcular".
O que é negociação de futuros?
Para entender a negociação de futuros, você deve saber o que é negociação de derivativos. Derivativos são contratos financeiros que derivam seu valor do movimento de preço de outro item financeiro. O preço de um derivado rastreia o preço de outro (isto é, subjacente) do qual obtém seu valor.
Derivativos são contratos financeiros que derivam seu valor do movimento de preço de outro item financeiro. Os futuros são utilizados principalmente para cobrir riscos de flutuação de preços de commodities ou para aproveitar os movimentos de preços. Quando tal contrato é iniciado, o investidor não precisa pagar o valor total para um contrato, apenas um pequeno pagamento inicial é necessário.
Contrato de futuros é um desses instrumentos financeiros em que um contrato ou acordo é formado entre um comprador (aquele com a posição comprada) e o vendedor (aquele com a posição vendida) e o comprador concorda em comprar um derivativo ou índice em um tempo especificado. o futuro por um preço fixo.
À medida que o tempo passa, o preço do contrato muda em relação ao preço fixo em que o negócio foi feito e isso gera lucro ou prejuízo para o comerciante. Cada contrato é monitorado pelas bolsas de valores que liquidam essa negociação e as bolsas de valores.
Como você negocia um contrato futuro?
Os futuros são utilizados principalmente para cobrir riscos de flutuação de preços de commodities ou para aproveitar os movimentos de preços, em vez de comprar ou vender a mercadoria em dinheiro real que é feita com uma ação. Os contratos de futuros estão disponíveis em quatro ativos diferentes - Ações, Índices, Pares de moedas e Commodities.
Existem dois principais participantes no mercado de futuros - os Hedgers e os especuladores. Os hedgers usam futuros para proteção contra movimentos irracionais ou rápidos de preços futuros na commodity de caixa subjacente. Os hedgers são geralmente empresas, ou indivíduos, que em um ponto ou outro lidam com a mercadoria subjacente em dinheiro.
Vejamos, por exemplo, um grande processador de alimentos que latas de milho. Se os preços do milho subirem. ele deve pagar mais ao fazendeiro ou comerciante de milho. Para proteção contra os preços mais altos do milho, o processador pode "cobrir" sua exposição ao risco comprando contratos futuros de milho suficientes para cobrir a quantidade de milho que ele espera comprar. Uma vez que os preços de caixa e de futuros tendem a se mover em uma direção paralela, a posição futura lucrará se os preços do milho aumentarem o suficiente para compensar as perdas de milho em dinheiro.
Os especuladores são o segundo maior grupo de futuros jogadores. Esses participantes incluem traders independentes e investidores. Negociantes independentes, também chamados de "locais", negociam por conta própria. Corretores de piso lidam com negócios para seus clientes pessoais ou firmas de corretagem.
Como a negociação de futuros difere de outros instrumentos financeiros.
Em primeiro lugar, o valor dos futuros depende do de outro derivado, de modo que não tem valor inerente em si mesmo. O contrato dura apenas para um determinado período de tempo e tem uma data de validade, ao contrário de outros instrumentos financeiros.
Quando você compra uma ação, ela representa o capital de uma empresa e pode ser mantida por um longo tempo, enquanto os contratos de futuros têm um período de tempo fixo. É por isso que a direção e o timing do mercado são vitais ao considerar a negociação de futuros. Talvez a diferença mais importante entre negociação de futuros e outros instrumentos financeiros seja o uso da alavancagem.
Alavancagem no comércio futuro.
Portanto, sabemos que a negociação de futuros é um contrato para investir em um derivativo. Quando tal contrato é iniciado, o investidor não precisa pagar o valor total para um contrato, apenas um pequeno pagamento inicial é necessário. É uma margem inicial do valor total necessário para iniciar o contrato. A margem e o valor de manutenção são definidos pelas trocas. Este é um dos aspectos mais importantes que distinguem o mercado futuro de outros instrumentos financeiros.
Como começar a negociar commodities online.
Uma mercadoria é um produto físico, cujo valor é determinado principalmente pelas forças de oferta e demanda. Isso inclui grãos, energia e metais preciosos (o mais popular que você provavelmente reconhecerá como ouro).
As commodities são negociadas em um mercado centralizado, em que investidores e especuladores prevêem que os preços subirão ou cairão por um tempo predeterminado. A fim de evitar o problema do método tradicional de chamar um corretor de commodities e esperar por um preço de pedido preenchido, a negociação de commodities on-line é mais eficiente quando feita com algum trabalho prévio e preparação prévia.
O primeiro passo é escolher um corretor de commodities - Existem vários corretores que oferecem negociação on-line com produtos e serviços de qualidade e baixas taxas de comissão. O próximo passo envolve terminar a papelada para a conta de negociação online. O corretor analisa o cliente sobre se ele / ela é adequado para negociar commodities. Informações sobre a receita, o patrimônio líquido e a credibilidade do cliente são coletadas. Financiamento da conta - Cabe ao indivíduo decidir o valor do financiamento da conta. Muitos corretores de commodities oferecem simulações para praticar antes que você envolva dinheiro real.
Negociação de futuros é uma área complicada porque há tantos derivativos envolvidos e também envolve alta alavancagem tanto que em um tiro você pode perder muito do seu dinheiro. Assim, é importante entender o funcionamento interno dessas áreas básicas.
Negociação de futuros é um contrato entre um comprador que procura investir e um vendedor e onde o contrato é feito para o futuro e tem uma data de expiração. Existem dois participantes - Hedgers e especuladores. Os hedgers protegem seus ativos contra os riscos e os especuladores geralmente são operadores de pregão. As operações de futuros não têm valor inerente e são comparadas com o valor de outros ativos subjacentes. Um aspecto importante é a alavancagem. O comprador paga apenas um pequeno valor de margem no momento de iniciar o contrato. É possível negociar mercadorias online com preparativos anteriores. Encontrar um bom corretor é importante. Os corretores TradeStation, Option Express e Interactive são alguns exemplos.
Ligue-nos gratuitamente 888-942-7829.
Esta Calculadora de Futuros permitirá que você determine seu lucro / prejuízo em negociações de futuros. Você pode usar esta Calculadora de Futuros para determinar estratégias de saída ou onde colocar ordens de parada de proteção. Para usar esta Calculadora de Futuros, basta preencher cada campo.
Use a barra suspensa para o nome & quot; Market Name & quot; Selecione Comprar ou Venda, dependendo se você é Longo ou Curto Insira o preço no qual você entra na negociação. (Como cada Contrato de Futuros tem preço exclusivo, consulte o Preço do Exemplo na parte inferior da Calculadora de Futuros para que você use os preços corretos.) Insira o Preço de Saída.
Myfuturesonline LLC.
141 West Jackson :: Suite 1694 :: Chicago, IL 60604.
Ligação Gratuita - 888-942-7829.
Futuros e opções de negociação não são para todos. O risco de perda na negociação pode ser substancial. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Somente capital de risco deve ser usado ao investir nos mercados. Portanto, considere cuidadosamente se essa negociação é adequada para você em função de sua situação financeira.
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