Estratégias de negociação testadas

Teste de Estratégia.

O Strategy Tester permite testar e otimizar as estratégias de negociação (Expert Advisors) antes de usá-las para negociação ao vivo. Durante o teste, um Expert Advisor com parâmetros iniciais é executado uma vez nos dados do histórico. Durante a otimização, uma estratégia de negociação é executada várias vezes com diferentes conjuntos de parâmetros, o que permite selecionar a combinação mais adequada dos mesmos.

O Strategy Tester é uma ferramenta multi-moeda, que permite testar e otimizar estratégias de negociação de múltiplos instrumentos financeiros. O testador processa automaticamente as informações de todos os símbolos usados ​​na estratégia de negociação, portanto, não é necessário especificar manualmente a lista de símbolos para teste / otimização.

O Strategy Tester é multi-threaded, permitindo assim usar todos os recursos disponíveis no computador. O teste e a otimização são realizados usando agentes de computação especiais que são instalados como serviços no computador do usuário. Os agentes trabalham de forma independente e permitem o processamento paralelo dos passes de otimização.

Um número ilimitado de agentes remotos pode ser conectado ao Strategy Tester. Além disso, o Testador de Estratégia pode acessar a Rede em Nuvem MQL5. Ele reúne milhares de agentes em todo o mundo e esse poder computacional está disponível para qualquer usuário da plataforma de negociação.

Além do teste e otimização do Expert Advisor, você pode usar o Strategy Tester para testar a operação de indicadores personalizados no modo visual. Esse recurso permite testar facilmente a operação de versões de demonstração de indicadores baixados do Market.

Como testar

O teste de um Expert Advisor é sua execução única com parâmetros fixos usando dados históricos de preços. Ele permite que você teste como a estratégia funciona antes de usá-la em um mercado real.

Assista ao vídeo: Como testar Expert Advisors e Indicadores antes da compra.

Assista ao vídeo para saber como testar um robô comercial antes de comprá-lo no Market. Todos os produtos no Market são fornecidos com uma versão demo gratuita, que pode ser testada no Strategy Tester. Assista ao vídeo para detalhes.

Como selecionar um robô de negociação para teste.

Clique em & quot; Teste & quot; no menu de contexto de um Expert Advisor na janela Navegador.

Depois disso, o Expert Advisor é selecionado no Strategy Tester.

Ative os Símbolos Necessários no Market Watch para Expert Advisors Multi-Moeda.

O Strategy Tester permite estratégias de backtesting que negociam vários símbolos. Esses robôs de negociação são convencionalmente chamados Expert Advisors de várias moedas.

O testador faz o download automático do histórico de símbolos necessários da plataforma de negociação (não do servidor de negociação!) Durante a primeira chamada dos dados do símbolo. Apenas os dados do histórico de preços perdidos são baixados adicionalmente do servidor de negociação.

Antes de começar a testar um Consultor Especialista em várias moedas, ative os símbolos necessários para teste no Market Watch. Abra o menu de contexto, clique em & quot; Símbolos & quot; e habilitar os instrumentos necessários.

Escolhendo Parâmetros de Teste.

Antes de iniciar o teste, selecione o instrumento financeiro para testar a operação do robô de negociação, o período e o modo.

Símbolo e período.

Selecione o gráfico principal para teste e otimização. A seleção de símbolos é necessária para fornecer o acionamento de eventos OnTick () contidos nos Expert Advisors. Além disso, o símbolo e o período selecionados afetam funções especiais no código do Expert Advisor que usam os parâmetros do gráfico atual (por exemplo, Symbol () e Period ()). Em outras palavras, o gráfico ao qual o Expert Advisor está anexado deve ser selecionado aqui.

Selecione o período de teste e otimização. Você pode selecionar um dos períodos predefinidos ou definir um intervalo de tempo personalizado. Para definir um período personalizado, insira as datas de início e término nos campos apropriados à direita.

O recurso específico do testador é que ele também faz o download de alguns dados antes do período especificado (para formar nada menos que 100 barras). Isso é necessário para um teste e otimização mais precisos. Por exemplo, se você testar em um período de uma semana, dois anos adicionais serão baixados.

Se não houver dados de histórico suficientes para formar 100 barras adicionais (é especialmente significativo para os períodos de tempo mensais e semanais), por exemplo, ao especificar um início de teste próximo ao início dos dados de histórico existentes, a data de início do teste será ser deslocado automaticamente. Uma mensagem apropriada é adicionada ao diário do Strategy Tester.

Esta opção permite verificar os resultados do teste para evitar ajustes a determinados intervalos de tempo. Durante o teste de encaminhamento, o período definido no campo Data é dividido em duas partes de acordo com o período de encaminhamento selecionado (meio, um terço, um quarto ou um período personalizado quando você especifica a data de início do teste de encaminhamento).

A primeira parte é o período de back testing. É o período de adaptação da operação do Expert Advisor. A segunda parte é o teste direto, durante o qual os parâmetros selecionados são verificados.

O testador de estratégias permite que você emule atrasos de rede durante uma operação do Expert Advisor para aproximar os testes das condições reais. Um certo atraso de tempo é inserido entre a colocação de uma solicitação de negociação e sua execução no testador de estratégia. Desde o momento do envio de um pedido até a sua execução, o preço pode mudar. Isso permite avaliar como a velocidade de processamento da negociação afeta os resultados da negociação.

No caso do modo de execução instantânea, os usuários podem verificar adicionalmente a resposta do EA a uma recotagem do servidor de negociação. Se a diferença entre os preços solicitados e os de execução exceder o valor de desvio especificado na ordem, o EA receberá uma recotagem.

Por favor, note que os atrasos funcionam apenas para negociações realizadas por um EA (fazer pedidos, alterar os níveis de parada, etc.). Por exemplo, se um EA usa pedidos pendentes, os atrasos são aplicados apenas a colocar um pedido, mas não a sua execução (em condições reais, a execução ocorre no servidor sem um atraso de rede).

Nesse modo, todas as ordens são executadas a preços solicitados sem recotações. O modo é usado para verificar um EA em condições "perfeitas".

Este modo permite testar um EA em condições próximas às reais. O valor de atraso é gerado da seguinte maneira: um número de 0 a 9 é selecionado aleatoriamente - esse é o número de segundos para um atraso; se um número selecionado for igual a 9, outro número do mesmo intervalo será selecionado aleatoriamente e adicionado ao primeiro.

Assim, a possibilidade de um atraso de 0 a 8 segundos é de 90%, a possibilidade de um atraso de 9 a 18 segundos é de 10%.

Você pode selecionar um dos valores de atraso predefinidos ou definir um personalizado. A plataforma mede o ping para o servidor de negociação e permite que você defina esse valor como um atraso no testador para que você possa testar um robô nas condições mais próximas das reais quanto possível.

Modo de geração de carrapatos.

Selecione um dos modos de geração de ticks:

Cada tick é o modo mais preciso, mas também o mais lento. Ele emula todos os carrapatos. Cada tick baseado em ticks reais é o mais próximo possível das condições reais. Ele usa ticks reais de instrumentos financeiros acumulados por um corretor. Emulação não é executada. Dados de carrapato têm tamanho maior. Baixá-lo pode levar um bom tempo durante o primeiro teste. 1 minuto OHLC - neste modo apenas 4 preços (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) de cada barra de minuto são emulados. Preços abertos somente - neste modo, os preços da OHLC também são modelados, no entanto, apenas o preço aberto é usado para teste / otimização. Cálculos matemáticos - neste modo o testador não faz o download de dados históricos e informações sobre símbolos, assim como não gera ticks. Apenas as funções OnInit (), OnTester () e OnDeinit () são chamadas. Assim, um testador pode ser usado para vários cálculos matemáticos, onde a seleção de parâmetros é necessária.

Para mais informações sobre a geração de ticks, leia a seção apropriada.

Depósito inicial e alavancagem.

Especifique o valor do depósito inicial usado para teste e otimização. A moeda depende da moeda de depósito da conta atualmente conectada. Em seguida, selecione a alavancagem para testes e otimização.

Observe que a especificação de símbolo não significa que o testador usará apenas esses dados de histórico. O testador faz o download automático de informações sobre todos os símbolos usados ​​no Expert Advisor. Antes do início do teste / otimização, todos os dados de preço disponíveis do símbolo do gráfico principal são baixados automaticamente do servidor. Pode levar um bom tempo se a conexão com a Internet for lenta. O download de todos os dados é realizado uma vez, somente as informações que faltam são baixadas durante as próximas partidas. Apenas os símbolos atualmente selecionados no Market Watch estão disponíveis para teste / otimização. Os dados de preço de todos os símbolos necessários são baixados automaticamente do servidor durante o teste e a otimização. O teste começa e termina às 00:00.00m. das datas especificadas. Assim, a data de início do teste / otimização é incluída no período de teste, enquanto a data final não é incluída. O teste termina no último tick da data anterior. Além disso, você não pode especificar a data final, que é maior do que a atual. Nesse caso, o teste será realizado até a data atual (sem incluí-lo).

Seleção de parâmetros de entrada.

Os parâmetros de entrada permitem controlar o comportamento do Expert Advisor, adaptando-o a diferentes condições de mercado e a um instrumento financeiro específico. Por exemplo, você pode explorar o desempenho do Expert Advisor com diferentes valores de Stop Loss e Take Profit, diferentes períodos da média móvel usados ​​para análise de mercado e tomada de decisões, etc.

Especifique um valor para cada parâmetro de entrada.

Conjuntos de parâmetros. Você pode a qualquer momento retornar às configurações atuais do seu programa MQL5, salvando um conjunto de seus parâmetros usando um menu de contexto:

Para salvar os parâmetros como um arquivo de configuração no seu computador, clique em & quot; Salvar & quot ;. Esses arquivos podem ser movidos entre plataformas em diferentes computadores ou enviados para outros usuários. Para salvar parâmetros para uso futuro na plataforma atual, clique em & quot; Salvar versão & quot ;. Essas predefinições salvas estarão disponíveis no link & quot; Carregar versão & quot; submenu. Eles podem ser aplicados a qualquer momento, selecionando uma versão apropriada da lista.

Iniciando o teste.

Para começar a testar, clique em & quot; Iniciar & quot; na guia & quot; Configurações & quot; aba. O progresso do teste é exibido à esquerda.

Onde exibir os resultados do teste.

Os resultados de um teste do Expert Advisor são exibidos nas guias & quot; Resultado & quot; e "Gráfico".

Relatório de teste.

Resultados detalhados do teste são exibidos no campo "Resultado" aba. A guia contém resultados gerais de testes, incluindo lucro e o número de negociações, além de muitos valores estatísticos para ajudar a avaliar o desempenho do robô comercial.

Gráficos adicionais visualizam a distribuição do número e sucesso das operações de trading por horas, dias e meses, bem como descrevem o parâmetro de risco da estratégia de negociação.

Veja a seção do relatório de testes para detalhes.

Gráfico de teste.

No gráfico & quot; guia, você pode determinar visualmente como o Expert Advisor realizou com sucesso o instrumento selecionado no intervalo de tempo selecionado.

A curva de equilíbrio (linha azul) e a curva de capital (verde) são mostradas na área principal da aba. As datas são mostradas na escala horizontal, os valores de equilíbrio / patrimônio são mostrados na escala vertical. A parte inferior da guia apresenta um histograma da carga no depósito, que é calculado como a razão entre margem e patrimônio líquido (margem / patrimônio líquido).

Os valores do saldo são mostrados no gráfico cada vez que eles são alterados (quando uma posição é fechada), os valores do patrimônio são mostrados adicionalmente com uma certa periodicidade entre as alterações no saldo. Ao testar contas com o modelo de gerenciamento de risco cambial, o gráfico mostra apenas o patrimônio líquido, enquanto o saldo e a carga do depósito não são mostrados. O status de negociação dessas contas é avaliado com base no nível de patrimônio líquido. O saldo mostra apenas a quantia de dinheiro na conta e ignora os ativos e passivos do trader. A carga de depósito (margem / patrimônio líquido) não é exibida, porque na modalidade de cálculo de câmbio a margem é igual ao valor atual descontado do ativo / passivo, e muda junto com o patrimônio líquido.

Progresso do teste no Journal.

O progresso do teste é reflectido no "Jornal". Além disso, as mensagens do Expert Advisor são adicionadas ao Journal. No modo de teste visual, o progresso do teste pode ser visto diretamente no gráfico.

Progresso de teste em um gráfico.

Assim que o teste terminar, você poderá abrir o gráfico no qual o Expert Advisor foi testado (símbolo e período selecionados). Clique em & quot; Carta Aberta & quot; no menu de contexto do item "Resultado" aba. Todas as transações realizadas pelo Expert Advisor durante o teste são mostradas no gráfico. Se um template chamado tester. tpl estiver disponível em folder / profiles / templates da plataforma de negociação, ele será aplicado ao gráfico aberto. Se o modelo não estiver disponível, o padrão será usado (default. tpl).

Se o Expert Advisor testado usar indicadores, que são executados no símbolo e período de teste, eles também serão exibidos no gráfico. No entanto, se o descarregamento forçado de um indicador (a função IndicatorRelease) for implementado no código-fonte do Expert Advisor, ele não será exibido no gráfico.

Testando um robô de negociação em um período não otimizado.

O teste direto é a execução repetida do Expert Advisor em um período de tempo diferente. Esse recurso permite que você evite a adaptação de parâmetros em determinadas áreas de dados históricos.

Para iniciar o teste de encaminhamento, no campo Encaminhar da guia Configurações, selecione a parte do período total para isso:

Nenhum teste direto não é usado; 1/2 - metade do período especificado é usado para o teste direto; 1/3 - um terço do período especificado é usado para o teste forward; 1/4 - um quarto do período especificado é usado para o teste direto; Personalizado - especifique o dia de início do teste de encaminhamento manualmente.

Sempre a segunda parte (mais recente) do período total é tomada para o teste avançado. A data de início do período de encaminhamento é marcada por uma linha vertical no gráfico.

Quando o teste de encaminhamento está ativado, a peça selecionada é separada do período especificado no campo & quot; Data & quot; campo. A primeira parte é o período de back testing, e o segundo é o período de testes futuros.

Os resultados do teste de encaminhamento são exibidos na aba separada "Encaminhar". A data de início do período de encaminhamento é marcada por uma linha vertical no gráfico.

Teste Visual.

No Strategy Tester da plataforma de negociação, você pode testar Expert Advisors e indicadores no modo visual. Este modo permite visualizar exatamente como o Expert Advisor realiza operações de negociação durante o backtesting. Cada negociação é exibida no gráfico de um símbolo financeiro.

Para ativar o teste visual, selecione & quot; Visualização & quot; nas configurações:

O teste visual não está disponível quando a otimização está ativada. O teste visual só pode ser executado em agentes locais. Se um agente remoto for selecionado para teste, escolha um local usando o campo & quot; Selecione & quot; comando em seu menu de contexto.

O teste visual é executado em uma nova janela, que simula uma plataforma de negociação separada: ele contém gráficos, Market Watch e a janela Caixa de ferramentas, onde você pode visualizar as operações de negociação e o Diário.

Controle do processo de teste.

Para pausar, acelerar ou desacelerar o teste, use a barra de ferramentas. Você também pode pular para uma data específica do teste.

Você pode controlar convenientemente o processo de teste através de teclas de atalho, combinações são listadas ao lado dos comandos do menu.

Monitorando o Expert Advisor testando em um gráfico.

O principal objetivo deste tipo de teste é a análise visual do desempenho do Expert Advisor. Um gráfico é gerado em tempo real com base em dados históricos de preços emulados. Operações de robôs de negociação são exibidas neste gráfico.

As operações de negociação são exibidas como ícones (uma transação de compra) e (uma oferta de venda). Uma linha pontilhada é exibida entre entradas e saídas de mercado.

Você pode alterar a aparência de um gráfico, mostrar indicadores ou objetos gráficos usando modelos. Para que um modelo seja aplicado, seu nome deve corresponder ao nome do Expert Advisor testado, por exemplo, ExpertMACD. tpl. O modelo deve ser colocado na pasta / profiles / templates da plataforma de negociação. Uma lista de símbolos disponíveis no modo de gráfico é limitada ao símbolo de teste principal, bem como aos símbolos cujos dados são usados ​​pelo Expert Advisor. O cronograma do gráfico não pode ser alterado. O período selecionado nas configurações é usado para o gráfico de teste principal. Períodos solicitados pelo Expert Advisor são usados ​​para outros símbolos. Para alternar entre símbolos, use o botão & quot; Visualizar - Gráficos & quot; cardápio.

Exibindo dados de preço no Market Watch.

A janela Market Watch mostra os preços gerados durante o teste. É semelhante ao Market Watch da plataforma de negociação, mas tem algumas características específicas. Para mostrar / ocultar esta janela, use o comando Market Watch no menu View ou pressione Ctrl + M.

A guia Símbolos apresenta as informações de preço atual de instrumentos financeiros. A lista de símbolos exibidos é limitada ao símbolo de teste principal, bem como aos símbolos cujos dados são usados ​​pelo Expert Advisor.

A guia Carrapatos contém um gráfico de preços gerados durante o teste. O número de ticks exibidos é limitado a 64.000.

Visualizando detalhes de barras e valores indicadores na janela de dados.

A janela de dados exibe informações sobre os preços (OHLC), data e hora de uma barra, spread, volume e indicadores. Aqui você pode encontrar rapidamente informações sobre uma determinada barra e indicadores aplicados em um ponto selecionado do gráfico. A janela pode ser ativada ou desativada clicando em & quot; Janela de dados & quot; no menu Exibir ou pressionando Ctrl + D.

A parte superior da janela contém o nome de um instrumento financeiro e o período do gráfico. Informações sobre a posição atual do cursor no gráfico são mostradas abaixo. As informações sobre indicadores abertos em subjanelas separadas são mostradas em blocos separados.

Visualizando detalhes de negociações na Caixa de Ferramentas.

Para um estudo detalhado dos negócios realizados pelo Expert Advisor, use a janela Caixa de Ferramentas. Tem várias abas com as seguintes informações:

Posições abertas atuais e pedidos pendentes O histórico de pedidos e ofertas O histórico de solicitações de negociação do Expert Advisor, incluindo solicitações para modificar pedidos pendentes, nível de parada de posições, etc.

Informações sobre parâmetros de operação de negociação estão disponíveis nas seções Comércio e Histórico.

Detalhes adicionais sobre testes estão disponíveis no Journal. Ele contém informações sobre testes e ações do Expert Advisor realizado durante o teste.

Enquanto o visualizador estiver aberto, os logs dos agentes de teste não serão enviados para o Testador de Estratégia da plataforma de negociação. No entanto, eles podem ser visualizados através da plataforma de negociação usando os & quot; Revistas locais de agentes locais & quot; comando no menu de contexto.

Indicadores de teste no modo visual.

O modo de teste visual permite monitorar o comportamento dos indicadores nos dados históricos. Esse recurso permite que você teste facilmente um indicador antes de comprá-lo no Market. Faça o download da versão demo gratuita e execute o indicador no Strategy Tester.

Selecione o tipo do programa & quot; Indicadores & quot ;, selecione o indicador e clique em & quot; Iniciar & quot ;. O modo de visualização é ativado automaticamente. O resto dos parâmetros são definidos da mesma maneira, como durante o teste de robôs de negociação.

O comportamento do indicador é mostrado em um gráfico, que é plotado com base em uma sequência de ticks simulados no testador.

Trading System Special: Testando sua estratégia.

Você é um chique francês. O sommelier recomenda três vinhos de Bordeaux, cada um grande jogo para o seu jantar. "Me dê o do meio", você diz sem pensar muito. Afinal, eles são vermelhos, mais ou menos do mesmo preço, e terão um sabor mais ou menos parecido com o vinho. Quem se importa, certo?

Uma rápida palheta de vinho não o fará nem quebrará. Mas se você escolher uma estratégia de negociação como essa, poderá ter algumas surpresas financeiras amargas. Por exemplo, considere três estratégias, cada uma com um retorno de 10% no ano anterior. Todos envolviam compra e venda de ações e uso de análise técnica, bem como o uso de stop losses. Mas eles não estavam nem perto do mesmo. Porque todos os três poderiam ter tido riscos diferentes e chegado a esse retorno de 10% ao longo de diferentes caminhos.

Talvez um ganhasse menos de 1% de retorno por mês, todos os meses do ano. Talvez outro tenha aumentado 40% até algumas semanas antes, e depois devolveu a maior parte do lucro muito rapidamente. E talvez o último tenha oscilado 10% a cada mês, e agora você está vendo a oscilação de até 10% antes da próxima queda de 10%. Não seria bom antecipar e planejar possíveis variações com dados reais e não com um monte de adivinhações antes de se comprometer com uma estratégia? Há sim.

Tomando Ações: Redemoinho, Cheiro, Sip.

Três métricas podem ajudá-lo a ver os vários caminhos possíveis e a fazer escolhas mais informadas.

2. Ganhar comércios / negociações perdedoras.

Não há garantias, mas o uso dessas métricas é outra forma inteligente de testar estratégias antes de se comprometer com dólares reais e fazer os garçons se acostumarem com grandes dicas. Vamos nos apoiar no thinkorswim ® e em uma planilha para testar as estratégias.

PASSO 1: Mine os dados.

1. Primeiro, abra sua plataforma thinkorswim e vá para a guia Gráficos. Clique no botão / ícone Estudos no canto superior direito. Em seguida, selecione Editar estudos para obter a caixa "Editar estudos e estratégias".

2. Clique na guia Estratégias no canto superior esquerdo da caixa. Você verá estudos técnicos pré-programados que você pode fazer backtest. (Veja a Figura 1.)

Usar a ferramenta de teste de estratégia do thinkorswim leva você a metade do caminho para determinar se uma estratégia tem o que você está procurando. Apenas para fins ilusórios.

3. Para este artigo, carregue “Bollinger-BandsLE” e “BollingerBandsSE” clicando duas vezes em seus nomes e pressionando o botão Aplicar no canto inferior direito. Você deve ver sinais de compra e venda que seguem as regras estabelecidas nos estudos da Bollinger Band.

4. Consulte a Figura 2 e passe o cursor diretamente sobre um sinal de compra ou venda no gráfico e clique com o botão direito do mouse. Você deve ver "Mostrar relatório" no menu suspenso.

FIGURA 2: TESTE A ESTRATÉGIA. Depois de traçar a estratégia em um gráfico, a próxima etapa é enviar os dados para uma planilha para aumentar o tamanho dos itens com mais cuidado, com algumas métricas "diretas". Apenas para fins ilustrativos.

5. A caixa "Relatório de estratégia" exibe os sinais de compra e venda dessa estratégia junto com as informações de desempenho que usaremos nas métricas a seguir.

6. Você também verá um número "Total P / L" para essa estratégia. É claro que não há garantia de que seu desempenho passado trará os mesmos resultados futuros, mas se a P / L for positiva, alguns usarão essa estratégia para sinalizar negociações ao vivo com dinheiro real. Nesse ponto, clique no botão "Exportar arquivo" no canto inferior direito para despejar os dados dessa estratégia em uma planilha para análise detalhada.

Além disso, você não pode ver muitas informações sobre uma estratégia apenas observando seu P / L total. Mas, neste ponto, retire seu programa de planilhas favorito para analisar as três métricas a seguir.

PASSO 2: trabalhe na planilha.

Depois de exportar os dados da Etapa 1 para sua planilha favorita, você está pronto para lidar com as métricas.

METRIC 1: MAX DRAWDOWN.

Perder dinheiro em uma negociação é como um vinho que azedou. Desagradável e estridente na melhor das hipóteses. Mas o que é realmente horrível é obter um bom lucro, depois dar tudo de volta e mais.

A redução máxima é o termo que descreve a perda do valor máximo da sua conta para o menor valor subsequente. Por exemplo, sua conta começa em US $ 10.000 e uma estratégia de negociação gera US $ 4.000. Isso leva o valor da sua conta para US $ 14.000. Mas a estratégia de negociação tem alguns comércios perdedores igualando US $ 8.000. Isso leva sua conta de US $ 14.000 a US $ 6.000. Essa queda de $ 8.000 é o seu rebaixamento, e o rebaixamento máximo é a perda de valor do pico para o vale.

Geralmente, rebaixamentos máximos menores são melhores que rebaixamentos máximos maiores. Quanto maior o rebaixamento máximo, mais drasticamente o valor da sua conta pode mudar.

Para reduzir o rebaixamento, você pode considerar experimentar preços de stop loss mais próximos ou metas de lucro que reduziriam perdas e obteriam lucros mais rapidamente. Fazer isso, no entanto, também pode reduzir o retorno.

COMO ACHAR: para localizar o empate máximo de uma estratégia, exporte o arquivo de dados que criamos em uma planilha. Calcule um total em execução para a coluna Trade P / L, que mostrará o impacto de cada novo trade. Procure o maior valor desse total em execução e, em seguida, o valor mais baixo depois disso. A diferença é o rebaixamento máximo da estratégia.

MÉTRICA 2: COMÉRCIOS VENCEDORES / COMERCIAIS PERDIDOS.

Pense no P / L de duas séries de cinco negociações. A primeira série tem & plus; $ 100, & plus; $ 100, & plus; $ 100, & plus; $ 100, - $ 300, para um total de & plus; $ 100 (menos custos de transação). A segunda série tem - $ 50, - $ 50, - $ 50, - $ 50, e mais; $ 300, para um total de & plus; $ 100 (menos custos de transação). O lucro total das duas séries de negociações é o mesmo. Mas eles chegam lá de forma diferente.

A primeira série tem quatro transações lucrativas e uma grande negociação perdida. A segunda série tem quatro negociações perdedoras menores e uma grande negociação vencedora. Com a segunda série, você pode enfrentar muitas negociações perdidas, o que consome seu capital comercial, até que você consiga um mercado vencedor grande o suficiente para compensar as perdas. E se esse vencedor não vier por muito tempo?

A primeira série, por outro lado, é mais gerenciável. É claro que você não quer que um grande perdedor acabe com seus lucros. Mas você pode analisar a estratégia para ver se algo pode ser melhorado para evitar uma grande perda. Pode ser mais fácil resolver um problema de estratégia com alguns grandes comércios perdedores, do que um com muitos comércios perdedores e poucos vencedores. Por exemplo, adicionar um stop loss à estratégia pode reduzir a magnitude das perdas.

COMO ENCONTRAR: Para comparar a vitória a negociações perdidas, conte os números positivos e negativos na coluna Trade P / L da planilha que você criou da Métrica 1. Considere a proporção de vencedores para perdedores, ou a proporção entre vencedores e total de negociações. .

MÉTRICA 3: RELAÇÃO DE SHARPE.

Criado pelo ganhador do prêmio Nobel, William Sharpe, o índice de Sharpe é usado por gerentes financeiros profissionais para avaliar fundos, porque permite que eles comparem estratégias com um único número. O índice de Sharpe pega o retorno da estratégia, subtrai a taxa livre de risco e a divide pelo desvio padrão dos retornos da estratégia. Um maior índice de Sharpe pode ser melhor do que um menor índice de Sharpe. Quando os retornos são altos e seu desvio padrão (ou seja, risco) é baixo, o índice de Sharpe é alto. Então, duas estratégias podem ter o mesmo retorno. Mas se a estratégia A tem um desvio padrão dos retornos (risco) que é metade do desvio padrão dos retornos para a estratégia B, a estratégia A terá um índice de Sharpe duas vezes maior.

Sharpe permite comparar duas estratégias, com risco ajustado. Em outras palavras, para um nível igual de risco, quanto mais retorno uma estratégia oferece? Um índice elevado de Sharpe pode significar que os retornos foram relativamente estáveis ​​- eles não flutuaram muito em relação ao nível médio. Isso também pode significar que os rebaixamentos foram menores, e a proporção de vencer para perder negócios foi maior.

COMO ENCONTRÁ-LO

Para calcular um índice de Sharpe simples para uma estratégia na mesma planilha, consulte a barra lateral abaixo (“Como criar um índice de Sharpe”), para obter detalhes sobre cada uma das quatro etapas a seguir.

1. Divida o número de Trade P / L pelo preço das ações da transação de abertura para obter o retorno da transação.

2. Calcule os retornos comerciais médios somando todos os retornos e dividindo pelo número de negócios.

3. Em seguida, calcule o desvio padrão dos retornos.

4. Para obter o índice de Sharpe, divida a média pelo desvio padrão.

Depois de obter as três métricas - redução máxima, negociações vencedoras / perdedoras e índice de Sharpe -, você terá uma imagem mais completa. Agora, cada um desses números tem limitações, portanto, olhar para todos eles oferece uma visão mais completa da estratégia. E um número não é necessariamente melhor que o outro. Então você não quer mudar a estratégia para melhorar uma métrica à custa dos outros.

Como criar um índice de Sharpe.

1. Para calcular o retorno em uma negociação, se o número P / L da negociação for, digamos, célula H9 e o preço de negociação da ação estiver na célula F8, digite a fórmula = H9 / (F8 * 100) em uma célula vazia à direita dos dados. A razão pela qual você multiplica o preço de negociação por 100 é que você deseja dividir o P / L pelo custo total do negócio. Multiplicando o preço da ação em 100, você recebe o custo de 100 ações. [Nota: Teoricamente, você subtrairia a taxa livre de risco ao longo da vida do negócio, mas com taxas de juros tão baixas quanto agora, vamos pular essa etapa por uma questão de simplicidade.] Faça isso para todos os Negócios Número P / L, com o retorno das células de negociação na mesma coluna.

2. Para calcular o retorno médio por negociação, some os números de retorno e divida pelo número de seus P / Ls de Comércio. Você pode usar uma fórmula = média (K8: K30) se todos os números de retorno estiverem na coluna K, das células 8 a 30.

3. O desvio padrão dos retornos mede até que ponto os retornos individuais variam do retorno médio. Você deriva (você tem uma mistura de vozes neste gráfico) e subtraindo o retorno médio de cada um dos retornos individuais. Em seguida, eleve a diferença (multiplique a diferença por si só) para tornar todos os números positivos. Em seguida, some todas as diferenças quadradas e divida essa soma pelo número de P / Ls de negociação. Finalmente, pegue a raiz quadrada da média das diferenças quadradas para obter o desvio padrão. A fórmula seria = stdev (K8: K30) em uma planilha.

4. Para obter o índice de Sharpe, divida o retorno médio pelo desvio padrão dos retornos. Se o retorno médio estava na célula K32 e o desvio padrão estava na célula K34, digite = K32 / K34 para ver o índice de Sharpe.

Estratégias de Negociação de Momento.

Em estratégias de negociação de momentum, os investidores se concentram em ações e moedas que se movem significativamente em uma direção em alto volume. Os operadores de momentum podem manter suas posições por alguns minutos, horas ou até mesmo durante toda a duração do pregão, dependendo da rapidez com que a ação ou a moeda se movimentam e quando ela muda de direção.

Aprecie os dois artigos apresentados aqui que o guiarão pelo processo de negociação de momentum e descreverão os resultados positivos e negativos de usar as estratégias de negociação Outside Bar e Pin Bar.

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Corretores de Forex.

Estratégias de Negociação de Momento.

Nesta segunda parte, vamos entrar nos detalhes dos resultados do back test que eu realizei, e mostrar as diferenças de desempenho entre os pares de EUR e os pares de USD, bem como examinar como o desempenho geral pode diferir com a aplicação de certos filtros.

Estudos acadêmicos descobriram que a estratégia comercial mais rentável que pode ser construída com base apenas em dados históricos de preços é uma estratégia de negociação baseada em momentum de séries temporais.

Muitos comerciantes de Forex, especialmente novos comerciantes de Forex, podem se sentir perdidos e confusos no mercado. Mostraremos aqui um método que pode ser usado para escolher pares de moedas de uma maneira que produza retornos positivos estatisticamente.

Há algumas semanas, publicamos as partes um e dois de uma série de artigos explicando como se dar uma chance realista de transformar $ 10.000 em $ 1 milhão negociando Forex. Nesta parte final da série, vou explicar como determinar quais pares de moedas serão negociados, como controlar o risco geral e delinear algumas estratégias mais avançadas para sair de negociações.

Alguns traders preferem usar pontos de interrupção para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que mostram apenas um forte impulso direcional. Quem está certo e qual funciona melhor?

Se você pretende usar indicadores, então o melhor indicador de Forex é o RSI (Indicador de Força Relativa), porque reflete o momentum, e está bem estabelecido que seguir o impulso do Forex pode lhe dar uma vantagem vencedora.

Neste artigo, você aprenderá os vários aspectos da Estratégia de negociação de barra de pinos usada durante uma pausa no momento da barra de pinos. Algumas dessas características incluem as condições necessárias para uma entrada em potencial longa ou curta, consistindo de uma única barra de preço / vela e o melhor momento para colocar uma perda de parada.

Este artigo examina várias características da Estratégia de Negociação de Barras Externas usadas durante uma quebra de momentum de barra externa. Essas qualidades incluem as condições necessárias para uma possível entrada consistindo em uma única barra de preço / vela, onde colocar um stop loss e como mirar em uma meta de lucro usando um risco para recompensar o índice de referência de 1: 1.

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Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com a Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Embora envidamos todos os esforços para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor.

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O Wealth-Lab Pro permite que você personalize com ou sem código, teste várias estratégias ao mesmo tempo e coloque operações manual ou automaticamente. * Está disponível para clientes que negociam mais de 36 vezes em um período contínuo de 12 meses, com um mínimo de US $ 25.000. em ativos.

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Requisitos de sistema.

Processador duplo de 3,2 GHz.

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Os recursos de teste de estratégia e backtesting disponíveis no Fidelity ou no WealthLabPro ®, e quaisquer sinais comerciais resultantes gerados pelas estratégias, são fornecidos apenas para fins educacionais e como exemplos. Eles não devem ser usados ​​ou confiáveis ​​para tomar decisões sobre sua situação individual. Você pode modificar os parâmetros de backtesting como achar melhor. A Fidelity não está adotando, recomendando ou endossando qualquer estratégia de negociação ou investimento ou segurança específica. O recurso de backtesting fornece um cálculo hipotético de como um título ou carteira de títulos seria executado durante um período de tempo histórico de acordo com os critérios da estratégia de negociação de exemplo. Apenas os títulos existentes durante o período de tempo histórico e que possuem dados históricos de preços estão disponíveis para uso no recurso de backtesting. O recurso tem apenas uma capacidade limitada para calcular comissões hipotéticas de negociação, e não contabiliza quaisquer outras taxas ou conseqüências fiscais que possam resultar de uma estratégia de negociação. Você não deve presumir que o backtesting de uma estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como sua carteira de títulos, ou uma nova carteira de títulos, pode desempenhar ao longo do tempo. Você deve escolher suas próprias estratégias de negociação com base em seus objetivos particulares e tolerâncias de risco. Revise suas decisões periodicamente para garantir que elas ainda sejam consistentes com suas metas.

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

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O que vocês pagam por boas sugestões que aumentam a receita porque eu tenho uma que é garantida para fazer $. Me avise se estiver interessado.

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Por favor, envie para desindexação.

Por favor, envie o link '410' para desindexação. Obrigado.

diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.

como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?

Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.

Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?

Não é fácil dar um comentário.

Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.

Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Além disso, você sabe que eu me lembro quando Obama disse que ele usou o Facebook, etc o eletrônico ... mais.