Estatísticas do sistema de negociação

Estatísticas do sistema de negociação
Se você ainda está procurando uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação mecânicos são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais.
O Market System Analyzer (MSA) é um aplicativo de software de negociação que calcula estatísticas detalhadas de desempenho para estratégias de negociação. As estatísticas de desempenho no MSA são projetadas para detalhar cada nuance do desempenho da sua estratégia. A MSA pode ser usada para avaliar sistemas e métodos de negociação, otimizar tamanhos de transações, realizar cálculos de dimensionamento de posição em uma base de negociação por negociação e realizar simulações de Monte Carlo e outros tipos de análises.
Os resumos de desempenho disponíveis na maioria dos pacotes de software de negociação, como TradeStation ™, são geralmente baseados na suposição de que um número fixo de ações / contratos está sendo negociado; por exemplo, um contrato por negociação. As estatísticas de desempenho, como o comércio médio, a maior perda e o rebaixamento, são cotadas em dólares. No entanto, quando o dimensionamento da posição é incorporado a uma simulação de negociação, o número de contratos ou ações tende a aumentar ao longo do tempo à medida que os lucros comerciais se acumulam.
À medida que o número de ações / contratos aumenta, o mesmo acontece com o rebaixamento. Uma redução de 10% é de US $ 3.000 em uma conta de US $ 30.000, mas se a conta crescer para US $ 200.000, uma redução de 10% será de US $ 20.000. Dado o valor em dólar do rebaixamento sem a porcentagem correspondente, esse rebaixamento de $ 20.000 representa um rebaixamento de 67% no patrimônio líquido inicial de $ 30.000 ou um rebaixamento de 10% na mesma conta, depois de ter crescido para $ 200.000? O ponto é que a estatística mais importante é a redução percentual, não o valor absoluto do dólar.
O mesmo vale para o tamanho médio do comércio e para várias outras estatísticas. A solução é acompanhar os resultados da negociação em relação ao patrimônio da conta. Dessa forma, independentemente de o dimensionamento de posição ser baseado em um contrato ou no método de taxa fixa, as estatísticas de desempenho serão significativas e o tamanho da conta e o tamanho da posição serão representados adequadamente. A MSA é projetada para contabilizar adequadamente o dimensionamento de posições e o patrimônio de negociação para fornecer uma simulação de negociação mais precisa do que programas baseados em um número fixo de ações ou contratos.
O Market System Analyzer fornece uma lista detalhada de estatísticas de desempenho com base no patrimônio da conta e expressa em termos percentuais. As estatísticas são calculadas para a sequência atual de negociações, conforme exibido na janela do gráfico principal. Se alguma alteração for feita na sequência atual, como alterar o método de dimensionamento de posição ou adicionar uma regra de dependência, as estatísticas de desempenho serão atualizadas automaticamente. As estatísticas de desempenho podem ser visualizadas a qualquer momento, selecionando Resultados de desempenho no menu Exibir. Um exemplo é mostrado abaixo.
A janela Resultados da Performance no Market System Analyzer exibe os resultados de desempenho para a sequência atual de negociações.
Os resultados de desempenho incluem as seguintes estatísticas:
Lucro Líquido Total.
Relação de Retorno Pessimista.
Maior Patrimônio de Comércio Fechado.
O menor patrimônio comercial fechado.
Adições ao capital próprio.
Retiradas do patrimônio
Conta Final.
Retorno sobre o patrimônio inicial.
Número de negócios.
Número de negociações vencedoras.
Número de Negociações Perdidas.
Número máximo de ações / contratos.
Número Mínimo de Ações / Contratos.
Quantidade Média de Ações / Contratos.
Maior comércio vencedor.
Maior ganho de comércio (%)
Comércio Vencedor Médio.
Comércio Vencedor Médio (%)
R-Múltiplos Médios, Vitórias.
Comprimento Médio de Vitórias.
Número Máximo de Vitórias Consecutivas.
Maior perda de comércio.
Maior perda de comércio (%)
Média Perder Comércio.
Média Perder Comércio (%)
Média R-Múltiplas, Perdas.
Comprimento Médio das Perdas.
Número Máximo de Perdas Consecutivas.
Comércio Médio (Expectativa)
Desvio Padrão Comercial.
Desvio Padrão Comercial (%)
Índice de Sharpe modificado.
R-Múltipla Média (Expectativa)
Desvio Padrão R-Mulitple.
Margem Máxima (%) / Valor da Margem.
Data da margem máxima.
Lucro / perda anual média.
Ave Retorno Composto Anual.
Lucro / perda mensal média.
Ave Retorno Composto Mensal.
Lucro / perda semanal média.
Ave Retorno Composto Semanal.
Lucro Médio / Perda Diária.
Ave Daily Compounded Return.
Número de Saques Fechados no Comércio.
Comprimento Médio de Desistências.
Média de Negociações em Drawdowns.
Número de comércio na calha.
Comprimento do rebaixamento.
Negociações no rebaixamento.
Número de comércio na calha.
Comprimento do rebaixamento.
Negociações no rebaixamento.
Início do rebaixamento.
Fim do rebaixamento.
Percentual do Patrimônio Líquido de maior redução.
Se desejado, as estatísticas de desempenho podem ser exportadas para um arquivo de texto através do menu Arquivo. Selecionar a Ajuda abrirá uma janela de ajuda com uma descrição de cada estatística.
Algumas dessas estatísticas também são calculadas durante a análise de Monte Carlo. Veja a análise de Monte Carlo.
Para ver como otimizar os parâmetros do sistema e posicionar os parâmetros de dimensionamento simultaneamente usando Market System Analyzer e TradeStation, clique no botão Avançar na parte inferior da página ou vá até a loja online abaixo para comprar sua própria cópia do MSA.
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Para um artigo geral sobre estatísticas de desempenho para negociação, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos comerciais disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda.
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Interpretando um Relatório de Desempenho da Estratégia.
As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os traders revisem rapidamente o desempenho de um sistema de negociação e avaliem sua eficiência e lucratividade em potencial. Essas métricas de desempenho são normalmente exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Seja olhando resultados hipotéticos ou dados reais de negociação, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação.
Os traders geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas mais úteis ao seu estilo de negociação. Embora os traders possam naturalmente se aproximar de um número - o lucro líquido total, por exemplo -, é importante entender e revisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar qualquer decisão em relação à lucratividade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os operadores a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Veja também: Trading Systems Tutorial.)
Relatórios de desempenho de estratégia.
Um relatório de desempenho estratégico é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria sido realizado durante o período especificado. Isso é chamado de backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema de negociação antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os traders criem um relatório de desempenho estratégico durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho da estratégia para resultados reais de negociação.
A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório. os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas.
Além do resumo de desempenho apresentado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de negociação, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomada, incluindo informações como o tipo de comércio (longo ou curto), a data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro percentual. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada negociação.
A visualização dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil para determinar lucros ou perdas para um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente o desempenho de um sistema em uma base diária, semanal, mensal ou anual. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros (ou perdas) acumulados que importam. Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão significativo quanto olhando para os dados mensais e anuais.
Um dos métodos mais rápidos de analisar o desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias formas, desde um gráfico de barras mostrando o lucro líquido mensal até uma curva de capital. De qualquer maneira, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todos os negócios no período, permitindo que os negociadores verifiquem rapidamente se um sistema está ou não cumprindo com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como gráfico de barras do lucro líquido mensal; o outro como uma curva de capital. (Veja também: Traçando seu caminho para retornos melhores.)
Principais métricas.
Um relatório de desempenho estratégico pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema comercial. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil limitar o escopo inicial a cinco principais métricas de desempenho:
Lucro Líquido Total Lucro Fator Percentual Rentável Lucro Médio Lucro Máximo Lucro Líquido.
Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um sistema comercial em potencial ou avaliar um sistema de negociação ao vivo.
Lucro Líquido Total: O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdedores (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como:
Embora muitos traders usem o lucro líquido total como o principal meio de medir o desempenho comercial, a métrica sozinha pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está executando com eficiência, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentado. Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Veja também: Lucrando em uma economia pós-recessão.)
Fator Lucro: O fator lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Essa métrica de desempenho relaciona o valor do lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado possui um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo-se o lucro bruto pela perda bruta:
Este é um fator de lucro razoável e significa que este sistema em particular produz um lucro. Todos sabemos que nem todo comércio será vencedor e que teremos que sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os operadores a analisar o grau em que as vitórias são maiores que as perdas.
A equação acima mostra o mesmo lucro bruto da primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro menor que um. Este seria um sistema perdedor.
Porcentagem lucrativa: O percentual lucrativo também é conhecido como a probabilidade de vencer. Essa métrica é calculada dividindo-se o número de negociações vencedoras pelo número total de negociações por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma:
O valor ideal para a métrica de porcentagem de lucro varia de acordo com o estilo do trader. Os traders que normalmente optam por movimentos maiores, com lucros maiores, exigem apenas um baixo valor rentável para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que vencem (que são lucrativos) geralmente são muito grandes. Um bom exemplo disso é a tendência de seguir os comerciantes. Apenas 40% dos negócios podem ser lucrativos e ainda assim produzir um sistema muito lucrativo, porque os negócios que vencem seguem a tendência e, tipicamente, alcançam grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda.
Negociadores intradiários, e particularmente cambistas, que procuram ganhar pequena quantia em qualquer negociação, enquanto arriscam uma quantia similar, exigirão uma métrica mais lucrativa por cento maior para criar um sistema vencedor. Isso se deve ao fato de que os negócios vencedores tendem a estar próximos em valor aos negócios perdedores; a fim de "chegar à frente", é necessário que haja um percentual significativamente maior de lucro. Em outras palavras, mais negócios precisam ser vencedores, já que cada vitória é relativamente pequena. (Veja também: Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Lucro Líquido Médio de Comércio: O lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: ele representa a quantidade média de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido médio do comércio é calculado dividindo-se o lucro líquido total pelo número total de negócios. Em nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio da negociação é calculado da seguinte forma:
Em outras palavras, ao longo do tempo poderíamos esperar que cada operação gerada por esse sistema custaria em média US $ 452,79. Isso leva em consideração as negociações vencedoras e perdedoras, pois é baseado no lucro líquido total.
Esse número pode ser distorcido por um outlier, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas ao inflacionar o lucro líquido médio da negociação. Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais (ou menos) lucrativo do que é estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação no backtesting depender de um outlier, o sistema precisa ser mais refinado.
Drawdown Máximo: A métrica de drawdown máximo refere-se ao "pior cenário" para um período de negociação. Mede a maior distância, ou perda, de um pico de patrimônio anterior. Essa métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um negociante está disposto a arriscar for menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o negociante. Um sistema diferente, com menor rebaixamento máximo, deve ser desenvolvido.
Essa métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os traders. Quase qualquer operador poderia ganhar um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar 10 milhões. A métrica máxima de levantamento precisa estar alinhada com a tolerância ao risco do negociador e com o tamanho da conta de negociação. (Veja também: Proteja-se da perda de mercado.)
The Bottom Line.
Os relatórios de desempenho da estratégia, sejam aplicados a resultados históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para ajudar os traders a avaliar seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas no resultado final, ou no lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema produz - as métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Veja também: Crie suas próprias estratégias de negociação.)

Sistema QQQ.
Nosso sistema de negociação QQQ é baseado na análise aplicada ao índice Nasdaq 100. Os sinais gerados pelo nosso sistema de negociação de opções são comprovados pelo tempo.
Sistema de Negociação de Opções Descoberto.
QQQ Opções Descobertas Estatísticas do Sistema de Negociação.
A seguir, o resumo estatístico dos sinais gerados para o comércio de opções QQQ descobertas. Os números que descrevem o sistema de opções descobertas do QQQ refletem nossos negócios nos últimos seis e doze meses. Todos os resultados são baseados em confirmações de negociações recebidas de corretores on-line e não há negociações com back-testing.
As estatísticas de retorno não incluem quaisquer comissões de corretor ou quaisquer outras despesas relacionadas à negociação. As estatísticas de retorno do QQQ representadas na tabela são baseadas no prêmio recebido pelas opções vendidas e não levam em conta a margem nas opções de venda não cobertas do QQQ. Use nosso & quot; Calculadora de comércio & quot; para recalcular o nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem.
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poderia pagar pela adesão nos próximos anos.
Declaração de risco:
A negociação de opções nuas é muito arriscada - muitas pessoas perdem dinheiro negociando-as. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor ou profissional de investimento para obter informações sobre riscos de negociação e requisitos de margem antes de se envolver na negociação de opções descobertas.

7 Estatísticas para Analisar o Seu Sistema de Negociação.
Acompanhe essas sete estatísticas de negociação para identificar os pontos fortes e fracos em sua negociação e para manter sua negociação sob controle. Estas estatísticas irão variar ao longo do tempo, por vezes, sendo melhores quando as condições do mercado são favoráveis, e às vezes elas serão piores quando as condições do mercado não são tão favoráveis. O monitoramento das estatísticas nos dá pistas sobre se nosso plano de negociação precisa ser ajustado. As estatísticas também nos dão um alerta quando não estamos seguindo nosso plano.
1. Taxa de Vitória.
A taxa de vitórias é quantos comércios ganhamos de quantos negócios fazemos. Se ganharmos 60 negociações de um total de 100, a taxa de ganho é de 60%. Esta estatística não é tão útil por si só, porque não explica quão grande é o ganho e a perda de negociações. Uma baixa taxa de vitórias ainda pode produzir um lucro total se as negociações vencedoras forem muito grandes em comparação com as negociações perdedoras. Os comerciantes de tartaruga foram um bom exemplo disso. Eles tinham uma baixa taxa de vitórias, mas seus vencedores, quando ocorreram, eram enormes.
Se os ganhos não são tão grandes em relação às perdas, uma taxa de ganho de 50% ou mais é o objetivo. Comerciantes de curto prazo muitas vezes se esforçam para obter uma taxa de ganho acima de 50% e ganhar comércios que são pelo menos um pouco maiores que os perdedores (mais sobre isso em recompensa: risco abaixo).
Essa métrica de negociação é importante quando você desenvolve um estilo de negociação e sabe aproximadamente qual número essa estatística deve ser. Durante sua negociação de demonstração, você pode descobrir que sua melhor negociação ocorre quando sua taxa de ganho está entre 55% e 65% (apenas um exemplo varia de acordo com o plano de negociação). Quando você sai desse intervalo, a rentabilidade geral cai (a lucratividade é discutida mais adiante). Portanto, quando a sua taxa de ganho sai do seu alcance, seja ela qual for, ela permite que você saiba que as condições do mercado mudaram ou você está fazendo algo diferente, que pode precisar ser corrigido.
2. Recompensa: Risco.
Recompensa para risco é uma relação que mostra como grandes negociações vencedoras são relativas à perda de negociações. Por exemplo, muitos traders podem se esforçar para apenas fazer negócios onde eles acham que podem fazer pelo menos 1,5 vezes o risco (1,5: 1). Por exemplo, arriscar $ 100 com a expectativa de ganhar $ 150 ou mais. Outros comerciantes podem lutar por uma recompensa maior: risco, digamos para 2: 1 ou 3: 1.
Esta estatística deve ser considerada juntamente com a taxa de ganho. Quanto menor a taxa de ganho, maior a recompensa: risco necessário para ser lucrativo. Com uma taxa de ganho maior, a recompensa: o risco não precisa ser tão alto para um sistema ser lucrativo. Os comerciantes precisam encontrar um equilíbrio entre essas duas estatísticas para serem lucrativas.
3. Expectativa
A expectativa de negociação é uma estatística que combina a taxa de vitória e recompensa: taxa de risco. Ele fornece um valor em dólares para o lucro ou prejuízo esperado em cada negociação. Positivo é bom e mostra que o sistema comercial está produzindo resultados lucrativos. Um número negativo indica que a estratégia é, ou irá, perder dinheiro.
A expectativa é calculada como (% de vitórias x tamanho médio de vitória) & # 8211; (% perdas x tamanho médio da perda).
Suponha que um comerciante ganhe 60% de seus negócios. Eles perdem US $ 100 em negociações perdedoras e ganham US $ 150 em negociações vencedoras (1,5: 1 recompensa ao risco).
(60% x 150) & # 8211; (40% x $ 100) = 90 e # 8211; 40 = $ 50. Para cada negociação que esse trader leva, em média, eles podem esperar ganhar US $ 50. Isso pode soar um pouco estranho, já que sabemos que o trader está perdendo US $ 100 ou fazendo US $ 150 em cada negociação, mas essa estatística está nos dando uma média de todos os negócios.
Suponha que outro operador ganhe 70% do tempo e ganhe $ 100, e nos 30% que perdem, eles perdem em média $ 300.
(30% x US $ 300) & # 8211; (70% x $ 100) = $ 900 & # 8211; US $ 700 = - US $ 200. Esse trader pode esperar perder em média - US $ 200 por cada negociação que eles fizerem. Mesmo que a taxa de vitórias pareça boa, as perdas são muito grandes e resultam em um sistema de perda (veja mais: O que é Expectativa de Negociação e Como Funciona).
4. Perdas Consecutivas Máximas.
Monitore quantos comércios perdedores você teve uma linha, enquanto ainda está sendo rentável. Isso é importante para manter a confiança durante os períodos difíceis. Se as suas estatísticas mostrarem que uma vez você teve uma série de 10 derrotas comerciais, mas ainda assim são lucrativas no geral para o mês, isso pode ajudá-lo a manter seu plano quando o próximo lote de negociações perdedoras vier.
É por isso que testar um sistema antes de usá-lo é tão importante. Sem testes, não há ponto de referência para se os resultados são bons ou ruins. Por exemplo, um sistema lucrativo pode rotineiramente ter 4 ou 5 negociações perdedoras consecutivas, antes de uma seqüência boa. Sem esse conhecimento, um comerciante pode jogar a toalha depois de apenas algumas perdas, perdendo o próximo lucro. Cada sistema e cada comerciante é diferente. Gastar tempo em uma conta de demonstração e aprender o fluxo e refluxo de ganhar e perder comércios. Isso ajudará a rastrear quando um sistema está operando corretamente, mas apenas em um momento difícil, ou quando ele saiu dos trilhos e precisa ser ajustado.
5. Drawdown Máximo.
A redução máxima é a maior queda percentual no capital testemunhado ao usar um sistema. É calculado como a diferença entre um ponto alto no capital e um ponto baixo que ocorre depois. Não há restrição de tempo nessa métrica. Por exemplo, e se o comerciante depositar $ 10.000, subir para $ 15.000, mas depois começar a perder dinheiro, ele poderá cair para $ 8.000. Eles voltam um pouco e vão até $ 11.000, mas depois perdem mais e caem para $ 7.000. Esta redução máxima de comerciantes está aumentando continuamente e, portanto, há um grande problema. Provavelmente, o problema pode ser encontrado analisando as estatísticas acima.
Um operador lucrativo pode ter um período ruim e passar de US $ 30 mil a US $ 24 mil, antes de recuperar todas as perdas e trazer a conta de volta acima de US $ 30 mil. Neste caso, o rebaixamento do trader foi de 20%. Isso fornece um quadro de referência. O trader sabe que, enquanto eles estão seguindo o plano, um rebaixamento de 20% (mais ou menos) pode ocorrer, mas não é o fim do mundo. Tal como acontece com as perdas consecutivas máximas, o levantamento máximo fornece um ponto de referência para o tamanho das perdas que são normais.
6. Número de negócios.
Número de negociações é importante porque determina quanto dinheiro nós fazemos. Menos ou mais negócios não são necessariamente melhores, mas queremos o número certo de negócios para o nosso sistema de negociação.
Se tivermos uma expectativa positiva, queremos ter o maior número possível de negociações válidas, porque, se a média for de US $ 100 por negociação, quanto mais negociações fizermos, mais dinheiro ganhamos. No entanto, queremos observar nossas estatísticas, porque se começarmos a fazer mais negócios apenas para fazer mais negócios (não válidos ou de baixa qualidade), nossa expectativa pode começar a cair como nossa taxa de vitória e / ou recompensa: risco solta.
Tal como acontece com todas as coisas na negociação, há um equilíbrio. Seja muito zeloso e isso provavelmente prejudicará os resultados. Não ser agressivo o suficiente (pular transações válidas) significa que estamos deixando dinheiro na mesa, assumindo que a estratégia tenha uma expectativa positiva.
Uma coisa é certa: se você tem uma expectativa negativa, não tome QUALQUER negócio com dinheiro real até trabalhar no seu sistema e torná-lo lucrativo. Se você tem uma expectativa negativa, quanto mais negociações você fizer, mais rapidamente a conta cai para $ 0.
7. Lucratividade.
Na negociação, o resultado desejado é ganhar dinheiro. Embora, ironicamente, ganhar dinheiro não deveria ser nosso objetivo. Nosso objetivo deve ser simplesmente seguir nosso plano de negociação (supondo que tenha uma expectativa positiva), porque se fizermos isso, o dinheiro se seguirá.
Lucratividade é o retorno sobre o capital inicial na conta (para cada termo) ao longo de um mês ou ano. Os operadores de curto prazo costumam se preocupar mais com o retorno mensal, mas normalmente também calculam o retorno anual.
Suponha que um comerciante comece com US $ 10.000 e termine o mês com US $ 12.000. O retorno desse mês é de 20%. No mês seguinte, o trader está começando com US $ 12.000 e sobe para US $ 13.000, ou 8,3%. No mês seguinte, o trader começa com US $ 13.000 e sobe para US $ 15.500, ou 19,2%. Até agora, este comerciante tem um retorno médio mensal de 15,8% [(20 + 8,3 + 19,2) / 3]. Substitua os números anuais para calcular os retornos anuais.
Quando a rentabilidade diminui, fica negativo ou não estamos vendo a rentabilidade que queremos, pistas sobre por que são reveladas nas estatísticas acima. Se a rentabilidade está faltando, talvez seja necessário considerar a possibilidade de alterar nossa recompensa: o risco, procurando por negociações com maior potencial de lucro. Se a nossa taxa de vitórias é alta, mas ainda estamos perdendo dinheiro, podemos precisar reduzir o tamanho de nossas perdas com ordens de stop loss, ou manter nossas negociações vencedoras para um lucro maior.
Há uma série de possíveis problemas que um profissional pode ter, incluindo questões psicológicas que os impedem de seguir seu plano, mas a maioria dos problemas específicos de negociação pode ser destacada por essas estatísticas, se o tempo for necessário para rastreá-las e analisá-las.
Por Cory Mitchell, CMT.
Para saber mais sobre como negociar forex, incluindo noções básicas para você começar (tipos de ordem, pares de moedas para focar, definindo tendências…), 20 + estratégias e um plano para você praticar e ter sucesso, confira o Guia de estratégias de Forex para Day and Swing Traders 2.0 por Cory Mitchell, CMT.

Plataforma de Negociação Automatizada da iSystems.
A Cannon Trading está entusiasmada por ser uma das primeiras empresas a oferecer conectividade com a Plataforma do Sistema de Negociação Automatizada da iSystems.
O que é o Sistema de Negociação Automatizada da ISystems?
Tenha acesso a 900 Sistemas Automatizados de Negociação - criados por 13 desenvolvedores profissionais, rastreados em tempo real.
A Cannon Trading Company está entusiasmada por ser uma das primeiras empresas a oferecer conectividade à Plataforma do Sistema de Negociação Automatizada da iSystems. A plataforma permite que os clientes pesquisem centenas de sistemas de negociação automatizados - com a capacidade de visualizar o desempenho geral, lucro / perda mensal, registros de negociação e todas as estatísticas relevantes de risco / recompensa. Os clientes podem então se inscrever em sistemas de que gostam e ativar os sistemas para negociação ao vivo em suas contas - escolhendo quantos contratos para negociar; se para ficar em linha com o algoritmo ou esperar até o próximo sinal e, em seguida, monitorar toda a atividade em tempo real no site com a capacidade de iniciar e parar sistemas a qualquer momento que escolherem.
Os sistemas de negociação podem remover as emoções e fornecer consistência à sua negociação, enquanto a maioria tem o risco de arriscar uma pequena quantia em cada negociação, enquanto procura fazer várias vezes esse valor.
Como funciona?
1. Navegue pelos sistemas por nome, mercado, retorno anual e investimento necessário.
2. Visualize Curva de Patrimônio, Risco & amp; Rácios de Recompensa, Lucro / Perda Mensal, Registros Comerciais, Pior Perda e muito mais ...
3. Arrenda os Direitos a Sistemas Diferentes com o Easy-ClickSubscribePaid da sua conta de negociação.
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Não se esqueça de testar o ISystems visitando o Cannon Trading ISystems hoje. Sinta-se livre para nos dar feedbacks ou se tiver alguma pergunta que possamos responder.
IMPORTANTE DIVULGAÇÃO DE RISCOS:
Futuros e negociação forex é complexo e acarreta o risco de perdas substanciais. Não é adequado para todos os investidores. A capacidade de suportar perdas e aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos relevantes que podem afetar adversamente os retornos dos investidores.
Os retornos dos sistemas de negociação listados na Plataforma iSystems são hipotéticos, pois representam retornos em uma conta de modelo. A conta do modelo sobe ou desce pelo lucro e prejuízo médio do contrato único alcançado pelos clientes que negociam o dinheiro real de acordo com os sinais de negociação do sistema listado nas datas apropriadas (preenchimentos do cliente) ou se nenhum lucro ou perda do cliente disponível disponível pelo único hipotético contratar lucro e perda de negócios gerados pelos sinais de negociação do sistema naquele dia em tempo real (tempo real) menos escorregamento, ou se nenhum lucro ou perda em tempo real disponível - pelo lucro hipotético único contrato e perda de negócios gerados pela execução do lógica do sistema para trás em backadjusteddata (backadjusted).
A conta do modelo hipotético começa com o nível de capital inicial listado e é redefinido para essa quantia a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. O custo mensal do sistema é subtraído do resultado líquido antes do cálculo do retorno percentual.
Se e quando um sistema de negociação tiver uma negociação aberta, os retornos são marcados a mercado diariamente, usando os dados backadjusted disponíveis no dia em que o backtest de computador foi realizado para backtestedtrades e o preço de fechamento do contrato do mês anterior para tempo real e negociações de preenchimento do cliente. Para um negócio que gere meses, portanto, o ganho ou a perda do mês que termina com uma negociação a descoberto é o ganho ou perda marcado a mercado (o preço final do mês menos o preço de entrada e vice-versa).
Os ganhos / perdas percentuais reais experimentados pelos investidores irão variar dependendo de muitos fatores, incluindo, mas não limitados a: saldos de conta inicial, comportamento de mercado, a duração e extensão da participação do investidor (independentemente de todos os sinais serem tomados) no sistema especificado e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Por isso, os ganhos / perdas percentuais reais experimentados pelos investidores podem ser significativamente diferentes dos ganhos / perdas percentuais apresentados neste site. Por favor, leia atentamente o aviso legal da CFTC sobre os resultados hipotéticos abaixo.
As informações contidas nos relatórios deste site são fornecidas com o objetivo de & quot; normalização & quot; sistemas de negociação de desempenho da conta e destina-se apenas para fins informativos. Não deve ser visto como uma solicitação para o sistema ou fornecedor referenciado. Embora as informações e estatísticas neste site sejam consideradas completas e precisas, não podemos garantir sua integridade ou precisão. Como o desempenho passado não garante.