Série de Estratégia, Parte 5: Reversões de Negociação Diária.
por Walker England.
Day Trading pode oferecer várias posições diárias Os Pivots da Camarilla podem determinar o suporte intradiário & amp; Os intervalos de reversão de resistência oferecem áreas limpas para gerenciar riscos.
O dia de negociação é uma abordagem popular para o comércio de Forex; Com muitas estratégias disponíveis, os negociadores têm a oportunidade de assumir múltiplas posições por dia. Isso pode permitir que os negociadores que não desejam manter a longo prazo possam aproveitar os movimentos do mercado intradiário, entre as linhas de suporte e resistência. Hoje, continuaremos nossa conversa sobre estratégias, analisando as reversões intradia de negociação com o & ldquo; DT Pivot & rdquo; estratégia. Let 's get começar!
Não é um comerciante de dia? Em nossa sessão de estratégia anterior, revisamos posições de longo prazo com o & ldquo; HI-Low & rdquo; estratégia. Saiba mais usando o link abaixo.
Aprenda Forex & ndash; Faixa de reversão do USDCAD.
Pivots para suporte & amp; Resistência.
Os mercados tendem a se voltar para os pontos de suporte e resistência existentes, portanto, o primeiro passo é identificar esses pontos no gráfico. Para simplificar o processo, para os "DT Pivot & rdquo; estratégia, estaremos adicionando pivots camarilla ao gráfico. Essas linhas são calculadas usando porcentagens da faixa de negociação do dia anterior que, quando adicionadas ao gráfico, criam uma ideia clara de onde o preço pode ser suportado ou alcança uma barreira de resistência.
Como visto acima, os Pivots da Camarilla rotulam as linhas de resistência R1-R4 e as linhas de suporte S1-S4. R4 e S4 são considerados extremidades no preço - rebaixando um rompimento. Os investidores que procuram reversões de curto prazo devem se concentrar nos movimentos de preços entre os pivôs S3 e R3. Isso é conhecido como o intervalo de negociação, e pode permitir que os comerciantes tenham possibilidades de negociação a curto prazo se o preço permanecer entre esses valores. Vamos ver como uma curva de curto prazo no mercado pode ser negociada.
Aprenda Forex & ndash; Entrada e Alvo do Intervalo do USDCAD.
Reversões do intervalo de negociação.
Agora que o suporte e a resistência foram identificados, através do uso de pivots camarilha, os comerciantes podem começar a planejar sua entrada. A chave é vender o mercado com resistência. Isso pode ser feito assim que o preço tocar o pivô R3 e uma barra de 30 minutos se fechar dentro da faixa de pivô. Por outro lado, os comerciantes devem procurar comprar o mercado depois que o preço toca o pivô S3, mas somente depois que uma barra de 30 minutos se fecha dentro da faixa de pivô. Como a confirmação de vela é usada com o & ldquo; DT Pivot & rdquo; estratégia, os comerciantes podem entrar em uma negociação usando ordens de mercado.
Acima podemos ver várias entradas de amostra usando essa lógica de ordem. Primeiro, a Entrada 1 seria considerada após o primeiro pavio realçado passar pela linha de resistência R3. No entanto, a execução não ocorreria até a barra fechar dentro do intervalo no gráfico de 30 minutos. Neste ponto, os traders procurariam vender o mercado em antecipação a uma reversão de volta ao suporte. Para a Entrada 2, as mesmas regras se aplicam, no entanto, os traders procurarão comprar no suporte. Após os testes de preço, o pivô s3 e o preço fecham dentro do intervalo, os operadores executarão uma nova posição de compra. Uma vez que uma negociação é inserida, é hora de planejar a estratégia de saída.
Aprenda Forex & ndash; USDCAD Parar Colocação.
Parar e limitar ordens.
Os comerciantes devem sempre ter um plano para gerenciar sua posição. Eventualmente, o intervalo chegará ao fim e todos os negócios existentes devem ser encerrados. Ao iniciar uma ordem de compra, os pedidos de parada devem ser colocados no pivô S4. Dessa forma, se os preços caírem para uma baixa mais baixa, todos os negócios de compra serão fechados. Inversamente, se um trader está vendendo resistência no pivô R3, as paradas podem ser colocadas no pivô R4 como visto acima.
Quando se trata de metas de lucro, o & ldquo; DT Pivot & rdquo; A estratégia de reversão procura uma extensão completa do intervalo. Isso significa que se você está vendendo resistência no pivô R3, seu ponto de lucro será o pivô S3. Por outro lado, se você comprar no pivô S3, os comerciantes terão como alvo a resistência de alcance no pivô R3. Usar pivots para esses pedidos permitirá que os comerciantes usem o & ldquo; DT Pivot & rdquo; estratégia, para alcançar perto de um perfil de Risco / Recompensa de 1: 2 na maioria das posições.
O & ldquo; HI-Low Breakout & rdquo; estratégia de negociação de posição é apenas uma parcela de uma série de artigos em andamento sobre estratégias de mercado. Se você perdeu uma das estratégias mencionadas anteriormente, não se preocupe! Você pode acompanhar toda a ação com os artigos anteriores relacionados abaixo.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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R3 / F3 Método Forex Trading Strategy.
O método de negociação forex R3 / F3 é um padrão de ação de preço de continuação que pode ser usado para avaliar se o swing / tendência continuará na mesma direção, oferecendo assim aos operadores maior chance de obter mais lucros.
Indicadores MetaTrader4: FX_Fish. ex4 (configuração padrão), HAMA_.ex4 (configuração padrão), FRAMA. ex4 (configuração padrão)
Horário (s) preferido (s): 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, dia.
Sessões de Negociação Recomendadas: Qualquer.
Pares de moedas: qualquer par.
Inicie uma entrada de compra se o seguinte indicador ou padrão gráfico for exibido:
Se o padrão de ação de preço Rising Three se formar no gráfico de atividade, conforme mostrado pela formação de velas 1, 2, 3, 4 & amp; 5 (veja a Fig. 1.0), diz-se que o preço continua em sua tendência e, neste caso, um padrão de continuação otimista. Os histogramas de cal do indicador personalizado FX_Fish. ex4, alinhados acima da linha de sinal de 0,00, confirmam uma tendência de alta. Se as barras do indicador personalizado HAMA_ (na maior parte colorido azul royal) cruzarem a linha do indicador FRAMA de baixo para cima e permanecerem abaixo, o preço é considerado de alta.
Stop Loss for Buy Entry: Coloque o stop loss na parte inferior da barra HAMA_ representando o castiçal 1.
Saia da estratégia / Take Profit for Buy Entry.
Saia ou assuma o lucro se o seguinte for influenciado pelo mercado:
Anote qualquer possível padrão de preço de reversão de alta que possa se desenvolver, mas aguarde outros indicadores personalizados para a saída ou confirmação de lucro. Se os histogramas de cal do indicador customizado FX_Fish. ex4 reajustarem para formar abaixo do nível de sinal 0.00 e também alterar sua cor para vermelho, é aconselhável uma saída ou take profit (consulte a Fig. 1.0). Se as barras do indicador personalizado HAMA_ atravessarem a linha do indicador FRAMA de cima para baixo, para permanecer acima da linha do indicador FRAMA, é um gatilho para sair ou obter lucro.
Digite uma venda se o seguinte for verdadeiro:
Se o padrão de ação de preço Falling Three se formar no gráfico de atividade, conforme mostrado pela formação de velas 1, 2, 3, 4 & amp; 5 (veja a Fig. 1.1), diz-se que o preço continua em sua tendência e, neste caso, um padrão de continuação de baixa. Se os histogramas vermelhos do indicador personalizado FX_Fish. ex4 estiverem abaixo da linha de sinal de 0.00, o preço é considerado como sendo de baixa. Se as barras do indicador personalizado HAMA_ (vermelho colorido na maior parte) cruzarem a linha do indicador FRAMA de cima para baixo e permanecerem acima da linha FRAMA, o preço será considerado de baixa.
Stop Loss para entrada de venda: Coloque o stop loss na altura da barra HAMA_ que representa o candle 1.
Estratégia de Saída / Take Profit for Sell Entry.
Saia ou tire proveito se as seguintes regras ou condições tiverem precedência:
Fique atento a qualquer possível padrão de preço de reversão de baixa que possa se desenvolver, mas aguarde a saída ou receba a confirmação de lucro de outros indicadores personalizados. Se os histogramas vermelhos do indicador personalizado FX_Fish. ex4 reajustarem para formar abaixo do nível de sinal de 0.00 e ao mesmo tempo alterar sua cor para cal, é aconselhável uma saída ou take profit (consulte a Fig. 1.1). Se as barras do indicador personalizado HAMA_ cruzarem a linha do indicador FRAMA na parte inferior até alinhar abaixo da linha do indicador FRAMA, será um gatilho para sair ou obter lucro.
Sobre os indicadores de negociação.
O indicador HAMA_ implementa um esquema de visualização de duas cores (vermelho e azul) para fornecer sinais de venda e compra, respectivamente.
A Média Móvel Adaptável Fractal, abreviada como FRAMA, é uma ferramenta técnica para o MetaTrader4 que foi projetada por John F Ehlers.
O FRAMA é um tipo de Média Móvel Adaptável que implanta a geometria fractal para ajustar dinamicamente seu período de suavização para ajustar a ação do preço de alteração em um determinado momento.
O indicador personalizado FX_Fish. ex4 é um oscilador que pode ser usado na definição de tendência, ou seja, o cal & amp; os histogramas vermelhos são usados para descrever a tendência de alta & amp; tendências de baixa, respectivamente.
Os padrões de ação de preço Rising Three / Falling Three são padrões de continuação que indicam que o swing no mercado é um padrão de continuação de alta ou baixa, respectivamente.
Estratégia de Negociação RSI-2 Cumulativa para o ThinkOrSwim.
A estratégia de RSI Cumulativo vem diretamente de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam". Eles afirmam que a estratégia foi de 88% de precisão no SPY quando testada de 1993 até a data da publicação.
Descrição.
A estratégia de RSI Cumulativo vem diretamente de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam". Eu realmente gostei de programar e testar algumas das idéias apresentadas em seu livro & # 8212; muitos dos quais parecem ter algum mérito & # 8212; então eu queria ir em frente e compartilhar alguns dos trabalhos que eu tenho feito com meus leitores. Na página 67 de seu livro, Connors e Alvarez afirmam que esta estratégia foi 88% precisa no SPY quando testada de 1993 até a data de publicação, ganhando 65,53 pontos SPY com um ganho médio de 1,26% e um período médio de exploração de 3,7 dias.
Na verdade, existem duas estratégias de RSI cumulativas no livro, e essa é a primeira da página 67. A segunda está na página 104 e essa estratégia de RSI cumulativa específica está aqui.
As configurações padrão (200, 2, 2, 35, 65, no) com as quais a estratégia de negociação vem diretamente do livro na página 67, e parecem ter um bom desempenho em meus próprios testes, mas podem ser facilmente customizadas e testado com valores diferentes usando o menu de propriedades da estratégia. Isso é útil para backtesting rapidamente a estratégia com diferentes instrumentos, prazos e condições de mercado. As configurações alternativas que os autores sugerem na página 68, para referência, são as seguintes: (200, 2, 2, 50, 65, no). Essas configurações resultaram em mais negociações e ganhos maiores durante o mesmo período de tempo e diminuíram apenas ligeiramente a precisão, portanto, foi um trade-off benéfico. Os resultados dessas configurações de acordo com os autores foram de 85,46% dos vencedores, 105,95 pontos totais do SPY, com um ganho médio de 1,05% e um período médio de detenção de 3,57 dias de negociação. Os autores observaram que essa estratégia captou aproximadamente o mesmo número de pontos que o SPY havia feito nos 15 anos anteriores, enquanto apenas esteve no mercado 20% do tempo, reduzindo bastante a exposição ao risco.
A estratégia original do livro exige que não seja usada nenhuma parada, mas eu adotei a opção de uma parada baseada em porcentagem para tornar a estratégia mais aplicável a diferentes estilos e prazos de negociação.
Os resultados dos backtests de estratégias do thinkorswim podem ser facilmente exportados e analisados no Excel ou em outros programas de planilha simplesmente clicando com o botão direito do mouse em um sinal de estratégia no gráfico e clicando em "Exportar". no menu pop-up.
Os autores & # 8217; Estatísticas:
Instrumento: SPY Período de teste: Quase 15 anos Taxa de vitória: 88% # Trocas: 50 AVG. P & amp; L: 1,26% Pontos líquidos: 65,53 Tempo de espera: 3,7 dias de negociação.
O que você recebe
Arquivo de estratégia de RSIs cumulativos para thinkorswim, conforme mostrado na página 67 do livro Todos os parâmetros são personalizáveis no menu de propriedades Opção para usar uma parada ou não usar uma parada e para definir o tamanho em% Cores personalizáveis.
Por que você quer isso?
A taxa de ganho / perda extremamente alta no SPY e outros instrumentos torna uma estratégia fácil de negociar de um ponto de vista psicológico A opção para adicionar uma parada torna a estratégia ainda mais fácil de negociar qualquer pessoa, independentemente do tipo de conta que negocie com base na capacidade de realizar o backtário quantitativo da estratégia em vários instrumentos, prazos e condições proporciona mais tranquilidade e incentiva os traders a confiarem totalmente em seu sistema.
RSI cumulativo: como ele funciona.
A estratégia de RSIs acumulativos primeiro garante que o instrumento está em uma tendência de alta de longo prazo (com parâmetros personalizáveis) e, em seguida, pega a soma do número x passado dos valores RSI (y) e se o número for suficientemente oversold, a estratégia emite um comprar sinal, e se ficar suficientemente sobrecomprado, emite uma venda para fechar o sinal. Os níveis de sobrecompra e sobrevenda podem ser personalizados conforme necessário. Os operadores podem, opcionalmente, adicionar um percentual de parada à estratégia (opção simples no menu de propriedades) e personalizar o tamanho da parada percentual.
Larry Connors e Cesar Alvarez Estratégia RSI Cumulativa.
Tópico: estratégia de negociação R3!
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Estratégia de negociação R3!
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